PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QKACX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QKACX с DFIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6 (QKACX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

QKACX - это активно управляемый фонд от Federated Hermes. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности QKACX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6 (QKACX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QKACX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QKACX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6		-4.88%21.16%31.05%23.55%-14.17%31.45%22.00%26.88%-2.65%21.15%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, QKACX показывает доходность -4.88%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции QKACX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 15.56% против 9.64% соответственно.

QKACX

1 день
3.04%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-4.88%
6 месяцев
-1.60%
1 год
18.57%
3 года*
20.53%
5 лет*
14.46%
10 лет*
15.56%

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с QKACX:
QKACX с TIBIXQKACX с AQGIXQKACX с RICGXQKACX с FLCSXQKACX с FGSKXQKACX с VOOQKACX с EMDIX
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий QKACX и DFIEX

QKACX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

QKACX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

QKACX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QKACX
Ранг доходности на риск QKACX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QKACX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QKACX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QKACX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QKACX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QKACX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QKACX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6 (QKACX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QKACXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.95

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.55

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.57

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.54

10.07

-2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QKACX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QKACX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QKACX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QKACXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.95

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.60

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.59

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.35

+0.10

Корреляция

Корреляция между QKACX и DFIEX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QKACX и DFIEX

Дивидендная доходность QKACX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности DFIEX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QKACX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6		4.96%4.72%8.90%1.45%11.20%17.85%3.09%3.41%8.83%0.74%0.00%0.52%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок QKACX и DFIEX

Максимальная просадка QKACX за все время составила -60.51%, примерно равная максимальной просадке DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QKACX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

QKACXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.51%

-62.22%

+1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-11.01%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.05%

-28.66%

+5.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.47%

-41.04%

+4.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.88%

-7.75%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.30%

-12.26%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.81%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности QKACX и DFIEX

Текущая волатильность для Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6 (QKACX) составляет 5.40%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что QKACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QKACXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

7.09%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

10.45%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

15.90%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

15.65%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

16.35%

+2.37%