PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QKACX с FLCSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QKACX с FLCSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QKACX (Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6) and FLCSX (Fidelity Large Cap Stock Fund) are both mutual funds - QKACX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Federated Hermes, while FLCSX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, QKACX returned 16.97%/yr vs 15.32%/yr for FLCSX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. QKACX charges 0.73%/yr vs 0.54%/yr for FLCSX.

Доходность

Сравнение доходности QKACX и FLCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6 (QKACX) и Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QKACX показывает доходность 7.80%, что значительно ниже, чем у FLCSX с доходностью 9.75%. За последние 10 лет акции QKACX превзошли акции FLCSX по среднегодовой доходности: 16.97% против 15.32% соответственно.

QKACX

1 день
-0.23%
1 месяц
3.53%
С начала года
7.80%
6 месяцев
9.69%
1 год
24.33%
3 года*
25.24%
5 лет*
16.00%
10 лет*
16.97%

FLCSX

1 день
-0.25%
1 месяц
3.26%
С начала года
9.75%
6 месяцев
11.60%
1 год
30.76%
3 года*
25.44%
5 лет*
15.93%
10 лет*
15.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QKACX и FLCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QKACX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6		7.80%21.16%31.05%23.55%-14.17%31.45%22.00%26.88%-2.65%21.15%
FLCSX
Fidelity Large Cap Stock Fund		9.75%27.49%26.31%23.51%-8.02%25.80%9.05%31.59%-13.62%17.86%

Correlation

The correlation between QKACX and FLCSX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г.

0.89

Over the past year, the correlation between QKACX and FLCSX has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6

Fidelity Large Cap Stock Fund

Часто сравнивают с QKACX:
QKACX с TIBIXQKACX с AQGIXQKACX с RICGXQKACX с FGSKXQKACX с EMDIXQKACX с SVAAXQKACX с QALGX
Часто сравнивают с FLCSX:
FLCSX с FLCOXFLCSX с FEQIXFLCSX с FGRIXFLCSX с SCHGFLCSX с FMCSXFLCSX с VIGAXFLCSX с VWNEX

Доходность на риск

QKACX vs. FLCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QKACX
Ранг доходности на риск QKACX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QKACX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QKACX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QKACX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QKACX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QKACX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FLCSX
Ранг доходности на риск FLCSX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCSX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCSX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCSX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCSX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCSX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QKACX c FLCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6 (QKACX) и Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QKACXFLCSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.60

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
3.59

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.47

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

3.32

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.18

15.16

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QKACX vs. FLCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QKACX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCSX равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QKACX и FLCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QKACXFLCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.60

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.95

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.82

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.50

-0.02

Просадки

Сравнение просадок QKACX и FLCSX

Максимальная просадка QKACX за все время составила -60.51%, примерно равная максимальной просадке FLCSX в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QKACX и FLCSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QKACXFLCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.51%

-63.67%

+3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-9.55%

+0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.42%

-18.82%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.05%

-21.69%

-1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.47%

-37.11%

+0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.25%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.20%

-13.82%

+2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.08%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности QKACX и FLCSX

Текущая волатильность для Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6 (QKACX) составляет 2.58%, в то время как у Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что QKACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QKACXFLCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

2.86%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

9.31%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.97%

12.19%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

16.85%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.70%

18.66%

+0.04%

Сравнение комиссий QKACX и FLCSX

QKACX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FLCSX в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QKACX и FLCSX

Дивидендная доходность QKACX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности FLCSX в 5.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCSX
Fidelity Large Cap Stock Fund		5.92%6.50%4.26%2.83%3.07%4.71%3.93%5.43%7.63%3.25%3.61%4.55%
QKACX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6		4.38%4.72%8.90%1.45%11.20%17.85%3.09%3.41%8.83%0.74%0.00%0.52%

Часто задаваемые вопросы

QKACX and FLCSX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCSX has higher volatility (2.86%) compared to QKACX (2.58%). In terms of maximum drawdown, QKACX dropped -60.51% vs FLCSX's -63.67%.

FLCSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QKACX и FLCSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор