PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QJUN с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QJUN с PSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).

QJUN и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QJUN - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 июн. 2021 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности QJUN и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QJUN и PSCX

2026 (YTD)20252024202320222021
QJUN
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June		-0.94%13.59%16.36%36.34%-17.34%7.08%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		-1.63%12.08%13.27%16.57%-7.35%4.01%

Доходность по периодам

С начала года, QJUN показывает доходность -0.94%, что значительно выше, чем у PSCX с доходностью -1.63%.

QJUN

1 день
0.95%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
1.19%
1 год
18.53%
3 года*
15.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.08%
1 год
12.10%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с QJUN:
QJUN с NOIEXQJUN с WLTGQJUN с CIBRQJUN с SAMTQJUN с AIRRQJUN с FTAGQJUN с BDGS
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с QQQPSCX с VTIPSCX с QDPLPSCX с QDTEPSCX с FTAGPSCX с MGC

Сравнение комиссий QJUN и PSCX

QJUN берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PSCX в 0.75%.

QJUN
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Доходность на риск

QJUN vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QJUN
Ранг доходности на риск QJUN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QJUN: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QJUN: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QJUN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QJUN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QJUN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QJUN c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QJUNPSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.38

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.06

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

2.00

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.59

10.18

+2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QJUN vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QJUN на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QJUN и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QJUNPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.38

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.11

-0.41

Корреляция

Корреляция между QJUN и PSCX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QJUN и PSCX

Ни QJUN, ни PSCX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QJUN и PSCX

Максимальная просадка QJUN за все время составила -19.92%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QJUN и PSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

QJUNPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.92%

-10.20%

-9.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-6.15%

-2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-2.58%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-1.92%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.21%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности QJUN и PSCX

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что QJUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QJUNPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

2.82%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.40%

4.31%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

8.83%

+5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

7.06%

+7.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.40%

7.02%

+7.38%