PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QJUN с DJUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QJUN с DJUN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN).

QJUN и DJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QJUN - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 июн. 2021 г.. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности QJUN и DJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QJUN и DJUN

2026 (YTD)20252024202320222021
QJUN
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June		-0.94%13.59%16.36%36.34%-17.34%7.08%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		-0.21%9.38%13.92%17.58%-6.30%3.31%

Доходность по периодам

С начала года, QJUN показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у DJUN с доходностью -0.21%.

QJUN

1 день
0.95%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
1.19%
1 год
18.53%
3 года*
15.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

DJUN

1 день
0.43%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.56%
1 год
12.29%
3 года*
11.49%
5 лет*
7.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Часто сравнивают с QJUN:
QJUN с NOIEXQJUN с WLTGQJUN с FTAGQJUN с CIBRQJUN с SAMTQJUN с AIRRQJUN с FTIF
Часто сравнивают с DJUN:
DJUN с VEADJUN с PRAYDJUN с VTIDJUN с XMAGDJUN с QQQDJUN с MGCDJUN с QDTE

Сравнение комиссий QJUN и DJUN

QJUN берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DJUN в 0.85%.

QJUN
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Доходность на риск

QJUN vs. DJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QJUN
Ранг доходности на риск QJUN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QJUN: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QJUN: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QJUN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QJUN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QJUN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QJUN c DJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QJUNDJUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.22

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.85

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

1.53

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.59

8.47

+4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QJUN vs. DJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QJUN на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJUN равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QJUN и DJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QJUNDJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.22

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.97

-0.27

Корреляция

Корреляция между QJUN и DJUN составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QJUN и DJUN

Ни QJUN, ни DJUN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QJUN и DJUN

Максимальная просадка QJUN за все время составила -19.92%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QJUN и DJUN.

Загрузка...

Показатели просадок

QJUNDJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.92%

-11.96%

-7.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-7.33%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-1.18%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-1.64%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.33%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности QJUN и DJUN

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что QJUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QJUNDJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

2.86%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.40%

3.79%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

10.23%

+3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

8.50%

+5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.40%

8.16%

+6.24%