Сравнение QISGX с TRSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) и T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX).
QISGX управляется Federated. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. TRSSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 мар. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности QISGX и TRSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QISGX и TRSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QISGX Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund | -3.30% | 17.72% | 15.63% | 19.63% | -27.94% | 18.14% | 29.91% | 21.14% | -6.33% | 25.17% |
TRSSX T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund | 1.64% | 8.21% | 10.93% | 17.65% | -23.36% | 16.81% | 25.07% | 33.96% | -3.07% | 15.41% |
Доходность по периодам
С начала года, QISGX показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у TRSSX с доходностью 1.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QISGX имеют среднегодовую доходность 11.53%, а акции TRSSX немного отстают с 11.06%.
QISGX
- 1 день
- 4.16%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 28.16%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- 11.53%
TRSSX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -6.98%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 16.84%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QISGX и TRSSX
QISGX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии TRSSX в 0.66%.
Доходность на риск
QISGX vs. TRSSX — Ранг доходности на риск
QISGX
TRSSX
Сравнение QISGX c TRSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) и T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QISGX | TRSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.80 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.28 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.17 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 0.89 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 3.73 | +2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QISGX | TRSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.80 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.14 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.52 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.45 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между QISGX и TRSSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QISGX и TRSSX
Дивидендная доходность QISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности TRSSX в 10.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QISGX Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund | 4.05% | 3.91% | 0.00% | 0.05% | 3.63% | 29.34% | 0.45% | 0.00% | 7.03% | 5.09% | 1.61% | 18.51% |
TRSSX T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund | 10.40% | 10.57% | 19.63% | 5.45% | 5.37% | 8.52% | 4.54% | 6.13% | 13.45% | 6.53% | 0.80% | 7.07% |
Просадки
Сравнение просадок QISGX и TRSSX
Максимальная просадка QISGX за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки TRSSX в -56.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QISGX и TRSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QISGX | TRSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.75% | -56.38% | -4.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.23% | -13.50% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.60% | -32.12% | -6.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.08% | -37.85% | -7.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.62% | -8.05% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.99% | -9.05% | -4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 3.73% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности QISGX и TRSSX
Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) и T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) имеют волатильность 8.17% и 8.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QISGX | TRSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.17% | 8.21% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.54% | 13.61% | +2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 21.91% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.48% | 22.11% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 21.49% | +3.16% |