PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QISGX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QISGX с KSOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).

QISGX управляется Federated. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности QISGX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QISGX и KSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QISGX
Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund		-3.30%17.72%15.63%19.63%-27.94%18.14%29.91%21.14%-6.33%25.17%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		31.23%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%

Доходность по периодам

С начала года, QISGX показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 31.23%. За последние 10 лет акции QISGX уступали акциям KSOAX по среднегодовой доходности: 11.53% против 21.00% соответственно.

QISGX

1 день
4.16%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-0.83%
1 год
28.16%
3 года*
13.63%
5 лет*
4.72%
10 лет*
11.53%

KSOAX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.52%
С начала года
31.23%
6 месяцев
22.23%
1 год
7.68%
3 года*
25.99%
5 лет*
15.80%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с QISGX:
QISGX с TILIXQISGX с MAGKXQISGX с PXQSXQISGX с BEARXQISGX с CMCIXQISGX с ETEGXQISGX с KAUFX
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX

Сравнение комиссий QISGX и KSOAX

QISGX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
QISGX
Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

QISGX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QISGX
Ранг доходности на риск QISGX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QISGX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QISGX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QISGX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QISGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QISGX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QISGX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QISGXKSOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.32

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

0.64

+1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.08

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

0.41

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.52

0.67

+5.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QISGX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QISGX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа KSOAX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QISGX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QISGXKSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.32

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.57

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.82

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.56

-0.20

Корреляция

Корреляция между QISGX и KSOAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QISGX и KSOAX

Дивидендная доходность QISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QISGX
Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund		4.05%3.91%0.00%0.05%3.63%29.34%0.45%0.00%7.03%5.09%1.61%18.51%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QISGX и KSOAX

Максимальная просадка QISGX за все время составила -60.75%, что меньше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QISGX и KSOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

QISGXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.75%

-70.21%

+9.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.23%

-24.40%

+11.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.60%

-33.28%

-5.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.08%

-47.11%

+2.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.62%

-10.22%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.99%

-15.88%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

14.91%

-11.18%

Волатильность

Сравнение волатильности QISGX и KSOAX

Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) имеют волатильность 8.17% и 7.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QISGXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

7.98%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.54%

19.42%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.52%

28.84%

-6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.48%

27.74%

-3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.65%

25.84%

-1.19%