PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QISGX с EMCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QISGX с EMCAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX).

QISGX управляется Federated. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности QISGX и EMCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QISGX и EMCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QISGX
Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund		-2.35%17.72%15.63%19.63%-27.94%18.14%29.91%21.14%-6.33%25.17%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		0.40%2.37%13.89%12.43%-16.06%16.07%27.81%19.10%-4.64%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, QISGX показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у EMCAX с доходностью 0.40%. За последние 10 лет акции QISGX превзошли акции EMCAX по среднегодовой доходности: 11.63% против 9.72% соответственно.

QISGX

1 день
0.97%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
0.16%
1 год
29.30%
3 года*
14.00%
5 лет*
4.92%
10 лет*
11.63%

EMCAX

1 день
0.97%
1 месяц
-4.60%
С начала года
0.40%
6 месяцев
-0.85%
1 год
6.35%
3 года*
8.87%
5 лет*
2.42%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund

Empiric 2500 Fund

Часто сравнивают с QISGX:
QISGX с TILIXQISGX с MAGKXQISGX с PXQSXQISGX с ETEGXQISGX с BEARXQISGX с KAUFXQISGX с CMCIX
Часто сравнивают с EMCAX:
EMCAX с TQQQEMCAX с NBMIXEMCAX с FGROXEMCAX с BIASXEMCAX с WISGXEMCAX с VSGIXEMCAX с QUASX

Сравнение комиссий QISGX и EMCAX

QISGX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии EMCAX в 1.96%.

EMCAX
Empiric 2500 Fund
QISGX
Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

QISGX vs. EMCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QISGX
Ранг доходности на риск QISGX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QISGX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QISGX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QISGX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QISGX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QISGX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
EMCAX
Ранг доходности на риск EMCAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QISGX c EMCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QISGXEMCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.43

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

0.75

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.09

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

0.81

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.80

3.28

+4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QISGX vs. EMCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QISGX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа EMCAX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QISGX и EMCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QISGXEMCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.43

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.13

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.48

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.44

-0.09

Корреляция

Корреляция между QISGX и EMCAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QISGX и EMCAX

Дивидендная доходность QISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности EMCAX в 0.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QISGX
Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund		4.01%3.91%0.00%0.05%3.63%29.34%0.45%0.00%7.03%5.09%1.61%18.51%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		0.13%0.13%0.13%0.00%0.00%0.51%7.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QISGX и EMCAX

Максимальная просадка QISGX за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки EMCAX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QISGX и EMCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

QISGXEMCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.75%

-51.81%

-8.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.23%

-8.60%

-4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.60%

-30.60%

-8.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.08%

-42.79%

-2.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.74%

-5.31%

-3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.99%

-13.33%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

2.52%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности QISGX и EMCAX

Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с Empiric 2500 Fund (EMCAX) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что QISGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QISGXEMCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.26%

5.55%

+2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

10.53%

+6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.32%

17.53%

+4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.47%

18.18%

+6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.65%

20.21%

+4.44%