PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QISGX с FIHBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QISGX с FIHBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX).

QISGX управляется Federated. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. FIHBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 нояб. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности QISGX и FIHBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QISGX и FIHBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QISGX
Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund		-3.30%17.72%15.63%19.63%-27.94%18.14%29.91%21.14%-6.33%25.17%
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		-1.32%8.59%6.40%13.17%-12.64%3.92%5.99%15.01%-2.80%7.19%

Доходность по периодам

С начала года, QISGX показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у FIHBX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции QISGX превзошли акции FIHBX по среднегодовой доходности: 11.53% против 5.15% соответственно.

QISGX

1 день
4.16%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-0.83%
1 год
28.16%
3 года*
13.63%
5 лет*
4.72%
10 лет*
11.53%

FIHBX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
0.31%
1 год
6.07%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.19%
10 лет*
5.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund

Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с QISGX:
QISGX с TILIXQISGX с MAGKXQISGX с PXQSXQISGX с BEARXQISGX с ETEGXQISGX с KAUFXQISGX с CMCIX
Часто сравнивают с FIHBX:
FIHBX с PIMIXFIHBX с BKLNFIHBX с FEPIXFIHBX с MNHYXFIHBX с FFRHXFIHBX с SCHYFIHBX с JNK

Сравнение комиссий QISGX и FIHBX

QISGX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FIHBX в 0.50%.

QISGX
Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

Доходность на риск

QISGX vs. FIHBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QISGX
Ранг доходности на риск QISGX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QISGX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QISGX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QISGX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QISGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QISGX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FIHBX
Ранг доходности на риск FIHBX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIHBX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIHBX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIHBX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIHBX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIHBX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QISGX c FIHBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QISGXFIHBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.60

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.30

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.44

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.50

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.52

10.29

-3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QISGX vs. FIHBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QISGX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIHBX равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QISGX и FIHBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QISGXFIHBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.60

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.62

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.90

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.35

-0.99

Корреляция

Корреляция между QISGX и FIHBX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QISGX и FIHBX

Дивидендная доходность QISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности FIHBX в 6.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QISGX
Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund		4.05%3.91%0.00%0.05%3.63%29.34%0.45%0.00%7.03%5.09%1.61%18.51%
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		6.00%6.29%5.94%5.93%4.58%4.25%5.14%5.79%6.24%5.55%5.75%6.46%

Просадки

Сравнение просадок QISGX и FIHBX

Максимальная просадка QISGX за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки FIHBX в -31.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QISGX и FIHBX.

Загрузка...

Показатели просадок

QISGXFIHBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.75%

-31.05%

-29.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.23%

-2.49%

-10.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.60%

-16.35%

-22.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.08%

-21.67%

-23.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.62%

-1.78%

-7.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.99%

-2.31%

-11.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

0.60%

+3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности QISGX и FIHBX

Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что QISGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIHBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QISGXFIHBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

1.50%

+6.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.54%

2.56%

+13.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.52%

3.80%

+18.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.48%

5.15%

+19.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.65%

5.76%

+18.89%