PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QISCX с VSCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QISCX с VSCPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QISCX (Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund) and VSCPX (Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, QISCX returned 12.40%/yr vs 11.39%/yr for VSCPX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. QISCX charges 0.89%/yr vs 0.03%/yr for VSCPX.

Доходность

Сравнение доходности QISCX и VSCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QISCX показывает доходность 15.16%, а VSCPX немного ниже – 14.95%. За последние 10 лет акции QISCX превзошли акции VSCPX по среднегодовой доходности: 12.40% против 11.39% соответственно.

QISCX

1 день
0.55%
1 месяц
3.49%
С начала года
15.16%
6 месяцев
16.74%
1 год
41.00%
3 года*
21.33%
5 лет*
9.31%
10 лет*
12.40%

VSCPX

1 день
0.80%
1 месяц
4.24%
С начала года
14.95%
6 месяцев
14.90%
1 год
29.69%
3 года*
17.33%
5 лет*
7.36%
10 лет*
11.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QISCX и VSCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QISCX
Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund		15.16%14.95%14.82%20.58%-23.14%30.60%17.00%18.06%-11.63%15.67%
VSCPX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		14.95%8.86%12.98%19.52%-17.59%17.75%19.09%27.40%-9.31%16.27%

Correlation

The correlation between QISCX and VSCPX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2010 г.

0.91

Over the past year, the correlation between QISCX and VSCPX has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с QISCX:
QISCX с FSSAXQISCX с DFFVXQISCX с VOOQISCX с QQQQISCX с HASCXQISCX с HFCGXQISCX с QAMNX
Часто сравнивают с VSCPX:
VSCPX с VMCPXVSCPX с VIIIXVSCPX с VOOVSCPX с SPYVSCPX с IWYVSCPX с VSMPXVSCPX с VIGIX

Доходность на риск

QISCX vs. VSCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QISCX
Ранг доходности на риск QISCX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QISCX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QISCX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QISCX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QISCX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QISCX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VSCPX
Ранг доходности на риск VSCPX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCPX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCPX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCPX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCPX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCPX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QISCX c VSCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QISCXVSCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.94

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.75

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.34

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

3.52

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.47

12.99

-3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QISCX vs. VSCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QISCX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSCPX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QISCX и VSCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QISCXVSCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.94

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.36

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.53

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.54

-0.20

Просадки

Сравнение просадок QISCX и VSCPX

Максимальная просадка QISCX за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки VSCPX в -41.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QISCX и VSCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QISCXVSCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.05%

-41.81%

-26.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-8.97%

-4.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.51%

-25.25%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.89%

-28.13%

-4.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.02%

-41.81%

-7.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

0.00%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.67%

-6.49%

-9.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

2.42%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности QISCX и VSCPX

Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что QISCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QISCXVSCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

4.40%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.83%

11.72%

+5.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

16.27%

+4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.24%

20.72%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.17%

21.57%

+2.60%

Сравнение комиссий QISCX и VSCPX

QISCX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VSCPX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QISCX и VSCPX

Дивидендная доходность QISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности VSCPX в 1.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QISCX
Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund		6.92%7.97%0.35%0.31%3.77%15.41%0.44%0.36%3.81%4.49%0.85%12.05%
VSCPX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.20%1.35%1.32%1.56%1.56%1.26%1.16%1.41%1.69%1.37%1.52%1.51%

Часто задаваемые вопросы

QISCX and VSCPX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QISCX has higher volatility (5.08%) compared to VSCPX (4.40%). In terms of maximum drawdown, QISCX dropped -68.05% vs VSCPX's -41.81%.

QISCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QISCX и VSCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор