Сравнение QIS с VTEB
QIS (Simplify Multi-Qis Alternative ETF) and VTEB (Vanguard Tax-Exempt Bond ETF) are both exchange-traded funds - QIS is a Multistrategy fund actively managed by Simplify, while VTEB is a Municipal Bonds fund tracking the S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. QIS is actively managed, while VTEB is passively managed. Over the past 3 years, QIS returned -24.70%/yr vs 3.19%/yr for VTEB. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. QIS charges 1.00%/yr vs 0.03%/yr for VTEB.
Доходность
Сравнение доходности QIS и VTEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QIS показывает доходность -32.48%, что значительно ниже, чем у VTEB с доходностью 1.44%.
QIS
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -5.60%
- 6 месяцев
- -35.50%
- С начала года
- -32.48%
- 1 год
- -51.81%
- 3 года*
- -24.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTEB
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.80%
- С начала года
- 1.44%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 3.19%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- 1.99%
Сравнение доходности по годам QIS и VTEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | -32.48% | -38.02% | 0.19% | 2.08% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 1.44% | 3.72% | 1.31% | 3.80% |
Correlation
The correlation between QIS and VTEB is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2023 г. | -0.03 |
The correlation between QIS and VTEB shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QIS vs. VTEB — Ранг доходности на риск
QIS
VTEB
Сравнение QIS c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QIS | VTEB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.54 | -0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.47 | -3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 8.93 | -10.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QIS и VTEB
Максимальная просадка QIS за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIS и VTEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QIS | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.25% | -17.00% | -44.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.92% | -2.71% | -51.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.25% | -5.53% | -55.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.41% | -0.75% | -59.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.42% | -2.30% | -13.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.89% | 0.75% | +30.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности QIS и VTEB
Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) имеет более высокую волатильность в 9.92% по сравнению с Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что QIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QIS | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.92% | 0.67% | +9.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.16% | 2.11% | +29.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.39% | 2.70% | +35.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.48% | 3.91% | +25.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.48% | 5.25% | +24.23% |
Сравнение комиссий QIS и VTEB
QIS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QIS и VTEB
Дивидендная доходность QIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности VTEB в 3.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | 2.02% | 3.37% | 1.07% | 3.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.38% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
QIS and VTEB have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QIS has higher volatility (9.92%) compared to VTEB (0.67%). In terms of maximum drawdown, QIS dropped -61.25% vs VTEB's -17.00%.
On 3-year performance, VTEB leads with 3.19% vs -24.70% for QIS. On fees, VTEB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTEB has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VTEB has performed better with a 3.19% return vs -24.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTEB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.00% for QIS.
VTEB has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 2.02% for QIS.
QIS is categorized as Multistrategy, while VTEB is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Simplify and Vanguard. Their fees differ too: 1.00% for QIS and 0.03% for VTEB.
VTEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QIS и VTEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор