PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QIS с MAFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QIS с MAFIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QIS (Simplify Multi-Qis Alternative ETF) and MAFIX (Abbey Capital Multi Asset Fund Class I) are both Multistrategy funds. Over the past year, QIS returned -49.59% vs 28.35% for MAFIX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. QIS charges 1.00%/yr vs 1.79%/yr for MAFIX.

Доходность

Сравнение доходности QIS и MAFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QIS показывает доходность -32.86%, что значительно ниже, чем у MAFIX с доходностью 9.37%.

QIS

1 день
-3.28%
1 месяц
-24.50%
С начала года
-32.86%
6 месяцев
-35.14%
1 год
-49.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAFIX

1 день
-1.83%
1 месяц
-2.68%
С начала года
9.37%
6 месяцев
8.70%
1 год
28.35%
3 года*
9.32%
5 лет*
7.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QIS и MAFIX

2026 (YTD)202520242023
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF		-32.86%-38.02%0.19%2.08%
MAFIX
Abbey Capital Multi Asset Fund Class I		9.37%8.41%8.99%0.22%

Correlation

The correlation between QIS and MAFIX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2023 г.

0.06

The correlation between QIS and MAFIX shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Multi-Qis Alternative ETF

Abbey Capital Multi Asset Fund Class I

Часто сравнивают с QIS:
QIS с JAAAQIS с EQLSQIS с HFNDQIS с PSMIXQIS с GFSYXQIS с MTBAQIS с AHTPX
Часто сравнивают с MAFIX:
MAFIX с BLNDXMAFIX с BUFFMAFIX с REMIXMAFIX с AHTPXMAFIX с HFNDMAFIX с FVMAFIX с CMNIX

Доходность на риск

QIS vs. MAFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QIS
Ранг доходности на риск QIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIS: 11
Ранг коэф-та Мартина
MAFIX
Ранг доходности на риск MAFIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAFIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAFIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAFIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAFIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAFIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QIS c MAFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QISMAFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.28
2.28

-3.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.03
3.03

-5.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.40

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

4.04

-4.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

13.60

-15.14

QIS vs. MAFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QIS на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа MAFIX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QIS и MAFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QIS и MAFIX

Максимальная просадка QIS за все время составила -60.64%, что больше максимальной просадки MAFIX в -19.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIS и MAFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QISMAFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.64%

-19.21%

-41.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.60%

-7.26%

-49.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.64%

-3.66%

-56.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.51%

-3.41%

-11.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.29%

2.15%

+30.14%

Волатильность

Сравнение волатильности QIS и MAFIX

Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) имеет более высокую волатильность в 11.95% по сравнению с Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что QIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QISMAFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.95%

4.28%

+7.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.55%

9.56%

+20.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.06%

12.86%

+26.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.42%

12.36%

+17.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.42%

12.87%

+16.55%

Сравнение комиссий QIS и MAFIX

QIS берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии MAFIX в 1.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QIS и MAFIX

Дивидендная доходность QIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности MAFIX в 10.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MAFIX
Abbey Capital Multi Asset Fund Class I		10.77%11.78%4.57%3.80%4.12%10.65%10.29%12.30%9.36%
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF		2.01%3.37%1.07%3.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QIS and MAFIX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QIS has higher volatility (11.95%) compared to MAFIX (4.28%). In terms of maximum drawdown, QIS dropped -60.64% vs MAFIX's -19.21%.

MAFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QIS и MAFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор