Сравнение QIS с HOLD
QIS (Simplify Multi-Qis Alternative ETF) and HOLD (Harbor Alpha Layering ETF) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. QIS charges 1.00%/yr vs 0.70%/yr for HOLD.
Доходность
Сравнение доходности QIS и HOLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QIS показывает доходность -32.48%, что значительно ниже, чем у HOLD с доходностью 4.88%.
QIS
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -5.60%
- 6 месяцев
- -35.50%
- С начала года
- -32.48%
- 1 год
- -51.81%
- 3 года*
- -24.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOLD
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.78%
- 6 месяцев
- 3.40%
- С начала года
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QIS и HOLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | -32.48% | -27.26% |
HOLD Harbor Alpha Layering ETF | 4.88% | 8.77% |
Correlation
The correlation between QIS and HOLD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QIS vs. HOLD — Ранг доходности на риск
QIS
HOLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QIS c HOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и Harbor Alpha Layering ETF (HOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QIS | HOLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QIS и HOLD
Максимальная просадка QIS за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки HOLD в -9.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIS и HOLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QIS | HOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.25% | -9.47% | -51.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.92% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.41% | -8.04% | -52.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.42% | -2.45% | -12.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QIS и HOLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QIS | HOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.39% | 15.45% | +22.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.48% | 15.45% | +14.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.48% | 15.45% | +14.03% |
Сравнение комиссий QIS и HOLD
QIS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии HOLD в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QIS и HOLD
Дивидендная доходность QIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности HOLD в 6.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HOLD Harbor Alpha Layering ETF | 6.98% | 7.32% | 0.00% | 0.00% |
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | 2.02% | 3.37% | 1.07% | 3.29% |
Часто задаваемые вопросы
QIS and HOLD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HOLD is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOLD is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.00% for QIS.
HOLD has the higher dividend yield at 6.98%, compared with 2.02% for QIS.
They also come from different issuers: Simplify and Harbor. Their fees differ too: 1.00% for QIS and 0.70% for HOLD.
Подберите оптимальное распределение для QIS и HOLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор