Сравнение QIS с CGHM
QIS (Simplify Multi-Qis Alternative ETF) and CGHM (Capital Group Municipal High-Income ETF) are both exchange-traded funds - QIS is a Multistrategy fund actively managed by Simplify, while CGHM is a High Yield Muni fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, QIS returned -43.92% vs 9.33% for CGHM. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. QIS charges 1.00%/yr vs 0.34%/yr for CGHM.
Доходность
Сравнение доходности QIS и CGHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QIS показывает доходность -16.55%, что значительно ниже, чем у CGHM с доходностью 2.73%.
QIS
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -9.93%
- С начала года
- -16.55%
- 6 месяцев
- -21.96%
- 1 год
- -43.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGHM
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 2.73%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 9.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QIS и CGHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | -16.55% | -38.02% | -2.48% |
CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF | 2.73% | 4.56% | 2.71% |
Correlation
The correlation between QIS and CGHM is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г. | -0.02 |
The correlation between QIS and CGHM shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QIS vs. CGHM — Ранг доходности на риск
QIS
CGHM
Сравнение QIS c CGHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и Capital Group Municipal High-Income ETF (CGHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QIS | CGHM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.68 | -0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 3.68 | -4.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 14.25 | -15.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QIS | CGHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | 3.00 | -4.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.68 | 1.16 | -1.84 |
Просадки
Сравнение просадок QIS и CGHM
Максимальная просадка QIS за все время составила -55.49%, что больше максимальной просадки CGHM в -5.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIS и CGHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QIS | CGHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.49% | -5.90% | -49.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.92% | -2.55% | -48.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.08% | 0.00% | -51.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.78% | -1.24% | -12.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.03% | 0.66% | +29.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности QIS и CGHM
Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) имеет более высокую волатильность в 15.94% по сравнению с Capital Group Municipal High-Income ETF (CGHM) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что QIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QIS | CGHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.94% | 1.02% | +14.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.76% | 2.20% | +27.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.28% | 3.12% | +35.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.24% | 4.52% | +24.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.24% | 4.52% | +24.72% |
Сравнение комиссий QIS и CGHM
QIS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CGHM в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QIS и CGHM
Дивидендная доходность QIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности CGHM в 3.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF | 3.80% | 3.61% | 1.78% | 0.00% |
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | 1.61% | 3.37% | 1.07% | 3.29% |
Часто задаваемые вопросы
QIS and CGHM have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QIS has higher volatility (15.94%) compared to CGHM (1.02%). In terms of maximum drawdown, QIS dropped -55.49% vs CGHM's -5.90%.
On 1-year performance, CGHM leads with 9.33% vs -43.92% for QIS. On fees, CGHM is cheaper at 0.34% per year. On volatility, CGHM has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CGHM has performed better with a 9.33% return vs -43.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGHM is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 1.00% for QIS.
CGHM has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 1.61% for QIS.
QIS is categorized as Multistrategy, while CGHM is High Yield Muni. They also come from different issuers: Simplify and Capital Group. Their fees differ too: 1.00% for QIS and 0.34% for CGHM.
CGHM currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QIS и CGHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор