PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QINT с VEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QINT с VEU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QINT (American Century Quality Diversified International ETF) and VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - QINT tracks the Alpha Vee American Century Diversified International Equity Index while VEU tracks the FTSE All-World ex US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QINT returned 8.81%/yr vs 8.67%/yr for VEU. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. QINT charges 0.39%/yr vs 0.04%/yr for VEU.

Доходность

Сравнение доходности QINT и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Quality Diversified International ETF (QINT) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QINT показывает доходность 9.42%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 14.60%.

QINT

1 день
-0.76%
1 месяц
3.10%
С начала года
9.42%
6 месяцев
12.42%
1 год
25.73%
3 года*
20.67%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—

VEU

1 день
-0.98%
1 месяц
5.07%
С начала года
14.60%
6 месяцев
17.34%
1 год
32.37%
3 года*
19.62%
5 лет*
8.67%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QINT и VEU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QINT
American Century Quality Diversified International ETF		9.42%38.12%6.53%20.36%-19.75%9.29%17.95%23.46%-14.13%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		14.60%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%11.10%21.83%-9.12%

Correlation

The correlation between QINT and VEU is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2018 г.

0.95

The correlation between QINT and VEU has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QINT и VEU

Секторы
QINT
VEU

Финансовые услуги

19.8%
23.3%

Промышленность

19.0%
15.7%

Потребительский циклический сектор

13.6%
8.2%

Здравоохранение

10.2%
7.1%

Сырьевые материалы

9.4%
7.1%

Технологии

8.9%
18.5%

Энергетика

6.4%
5.2%

Потребительский защитный сектор

5.8%
5.1%

Коммуникационные услуги

4.4%
4.6%

Коммунальные услуги

1.6%
3.2%

Недвижимость

1.0%
2.0%

Финансовые услуги

QINT
19.8%
VEU
23.3%

Промышленность

QINT
19.0%
VEU
15.7%

Потребительский циклический сектор

QINT
13.6%
VEU
8.2%

Здравоохранение

QINT
10.2%
VEU
7.1%

Сырьевые материалы

QINT
9.4%
VEU
7.1%

Технологии

QINT
8.9%
VEU
18.5%

Энергетика

QINT
6.4%
VEU
5.2%

Потребительский защитный сектор

QINT
5.8%
VEU
5.1%

Коммуникационные услуги

QINT
4.4%
VEU
4.6%

Коммунальные услуги

QINT
1.6%
VEU
3.2%

Недвижимость

QINT
1.0%
VEU
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Quality Diversified International ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Часто сравнивают с QINT:
QINT с FDEMQINT с FICSQINT с IQLTQINT с STLGQINT с GLOFQINT с FNDCQINT с BBIN
Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI

Доходность на риск

QINT vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QINT
Ранг доходности на риск QINT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QINT: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QINT: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QINT: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QINT: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QINT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QINT c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Quality Diversified International ETF (QINT) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QINTVEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.13

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.94

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

2.85

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.14

11.06

-1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QINT vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QINT на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEU равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QINT и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QINTVEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.13

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.54

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.25

+0.32

Просадки

Сравнение просадок QINT и VEU

Максимальная просадка QINT за все время составила -33.86%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QINT и VEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QINTVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.86%

-61.52%

+27.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-11.43%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.56%

-13.69%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.86%

-29.31%

-4.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-0.98%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-13.13%

+5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.93%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности QINT и VEU

Текущая волатильность для American Century Quality Diversified International ETF (QINT) составляет 4.84%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что QINT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QINTVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

5.59%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

13.04%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

15.29%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

16.07%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

17.21%

+0.85%

Сравнение комиссий QINT и VEU

QINT берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VEU в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QINT и VEU

Дивидендная доходность QINT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности VEU в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QINT
American Century Quality Diversified International ETF		2.50%2.66%3.49%3.12%3.56%2.30%1.61%1.83%0.42%0.00%0.00%0.00%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.61%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, QINT and VEU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEU has higher volatility (5.59%) compared to QINT (4.84%). In terms of maximum drawdown, QINT dropped -33.86% vs VEU's -61.52%.

On 5-year performance, QINT leads with 8.81% vs 8.67% for VEU. On fees, VEU is cheaper at 0.04% per year. On volatility, QINT has been the lower-risk option at 4.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QINT has performed better with a 8.81% return vs 8.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEU is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.39% for QINT.

VEU has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 2.50% for QINT.

QINT tracks Alpha Vee American Century Diversified International Equity Index, while VEU tracks FTSE All-World ex US Index. They also come from different issuers: American Century and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for QINT and 0.04% for VEU.

VEU currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QINT и VEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор