PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QID с QTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QID с QTJL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QID (ProShares UltraShort QQQ) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. QID is passively managed, while QTJL is actively managed. Over the past 3 years, QID returned -39.14%/yr vs 19.18%/yr for QTJL. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. QID charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.

Доходность

Сравнение доходности QID и QTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort QQQ (QID) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QID показывает доходность -31.33%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 7.18%.

QID

1 день
1.03%
1 месяц
-15.20%
С начала года
-31.33%
6 месяцев
-29.30%
1 год
-47.99%
3 года*
-39.14%
5 лет*
-32.35%
10 лет*
-38.80%

QTJL

1 день
0.02%
1 месяц
1.08%
С начала года
7.18%
6 месяцев
7.93%
1 год
20.28%
3 года*
19.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QID и QTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
QID
ProShares UltraShort QQQ		-31.33%-34.97%-34.06%-57.19%66.30%-24.19%
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		7.18%21.07%16.50%42.39%-30.16%9.32%

Correlation

The correlation between QID and QTJL is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

-0.94

The correlation between QID and QTJL has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QID и QTJL

Секторы
QID
QTJL

Финансовые услуги

110.5%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

15.5%

Потребительский циклический сектор

-

12.2%

Потребительский защитный сектор

-

7.6%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

54.2%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

QID
110.5%
QTJL
0.2%

Сырьевые материалы

QID

-

QTJL
1.2%

Коммуникационные услуги

QID

-

QTJL
15.5%

Потребительский циклический сектор

QID

-

QTJL
12.2%

Потребительский защитный сектор

QID

-

QTJL
7.6%

Энергетика

QID

-

QTJL
0.6%

Здравоохранение

QID

-

QTJL
4.2%

Промышленность

QID

-

QTJL
2.8%

Недвижимость

QID

-

QTJL
0.1%

Технологии

QID

-

QTJL
54.2%

Коммунальные услуги

QID

-

QTJL
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort QQQ

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с QID:
QID с SQQQQID с PSQQID с QQQQID с TQQQQID с UVXYQID с TZAQID с RWM
Часто сравнивают с QTJL:
QTJL с ALTLQTJL с QQQMQTJL с QQQQTJL с XLKQTJL с XUSPQTJL с SPYQTJL с QLD

Доходность на риск

QID vs. QTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QID
Ранг доходности на риск QID: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QID: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QID: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QID: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QID: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QID: 00
Ранг коэф-та Мартина
QTJL
Ранг доходности на риск QTJL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTJL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTJL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTJL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTJL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTJL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QID c QTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ (QID) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QIDQTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.51
2.04

-3.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.53
2.90

-5.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.41

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

3.05

-4.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.91

16.05

-17.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QID vs. QTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QID на текущий момент составляет -1.51, что ниже коэффициента Шарпа QTJL равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QID и QTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QIDQTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.51

2.04

-3.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.81

0.52

-1.33

Просадки

Сравнение просадок QID и QTJL

Максимальная просадка QID за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QID и QTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QIDQTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-33.40%

-66.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.58%

-6.68%

-42.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.41%

-22.43%

-56.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.67%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

0.00%

-99.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.01%

-7.93%

-79.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.10%

1.27%

+23.83%

Волатильность

Сравнение волатильности QID и QTJL

ProShares UltraShort QQQ (QID) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что QID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QIDQTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

0.30%

+8.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.28%

7.60%

+16.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.91%

9.99%

+21.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.75%

20.42%

+24.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.53%

20.42%

+24.11%

Сравнение комиссий QID и QTJL

QID берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QID и QTJL

Дивидендная доходность QID за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, тогда как QTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QID
ProShares UltraShort QQQ		7.56%6.25%7.99%5.63%0.15%0.00%0.92%2.54%1.38%0.08%
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QID and QTJL have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QID has higher volatility (9.00%) compared to QTJL (0.30%). In terms of maximum drawdown, QID dropped -99.99% vs QTJL's -33.40%.

On 3-year performance, QTJL leads with 19.18% vs -39.14% for QID. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QTJL has performed better with a 19.18% return vs -39.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for QID.

QID has the higher dividend yield at 7.56%, compared with 0.00% for QTJL.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for QID and 0.79% for QTJL.

QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QID и QTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор