PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QID с MVLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QID с MVLL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QID (ProShares UltraShort QQQ) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - QID tracks the NASDAQ-100 Index (-200%) while MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL). Both are passively managed. Over the past year, QID returned -47.99% vs 1215.17% for MVLL. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. QID charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.

Доходность

Сравнение доходности QID и MVLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort QQQ (QID) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QID показывает доходность -31.33%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 842.68%.

QID

1 день
1.03%
1 месяц
-15.20%
С начала года
-31.33%
6 месяцев
-29.30%
1 год
-47.99%
3 года*
-39.14%
5 лет*
-32.35%
10 лет*
-38.80%

MVLL

1 день
7.14%
1 месяц
201.84%
С начала года
842.68%
6 месяцев
558.01%
1 год
1,215.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QID и MVLL

2026 (YTD)2025
QID
ProShares UltraShort QQQ		-31.33%-39.81%
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		842.68%-10.19%

Correlation

The correlation between QID and MVLL is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г.

-0.61

The correlation between QID and MVLL has been stable across timeframes, ranging from -0.61 to -0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QID и MVLL

Секторы
QID
MVLL

Финансовые услуги

110.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

66.6%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

QID
110.5%
MVLL

-

Сырьевые материалы

QID

-

MVLL

-

Коммуникационные услуги

QID

-

MVLL

-

Потребительский циклический сектор

QID

-

MVLL

-

Потребительский защитный сектор

QID

-

MVLL

-

Энергетика

QID

-

MVLL

-

Здравоохранение

QID

-

MVLL

-

Промышленность

QID

-

MVLL

-

Недвижимость

QID

-

MVLL

-

Технологии

QID

-

MVLL
66.6%

Коммунальные услуги

QID

-

MVLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort QQQ

GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF

Часто сравнивают с QID:
QID с SQQQQID с PSQQID с QQQQID с TQQQQID с UVXYQID с TZAQID с RWM
Часто сравнивают с MVLL:
MVLL с SOXLMVLL с DLLLMVLL с XXXXMVLL с MUUMVLL с ROBNMVLL с YINNMVLL с VRTL

Доходность на риск

QID vs. MVLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QID
Ранг доходности на риск QID: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QID: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QID: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QID: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QID: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QID: 00
Ранг коэф-та Мартина
MVLL
Ранг доходности на риск MVLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVLL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVLL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVLL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QID c MVLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ (QID) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QIDMVLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.51
9.23

-10.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.53
4.79

-7.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.63

-0.90

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

25.11

-26.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.91

52.27

-54.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QID vs. MVLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QID на текущий момент составляет -1.51, что ниже коэффициента Шарпа MVLL равного 9.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QID и MVLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QIDMVLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.51

9.23

-10.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.81

3.33

-4.14

Просадки

Сравнение просадок QID и MVLL

Максимальная просадка QID за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QID и MVLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QIDMVLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-59.02%

-40.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.58%

-48.93%

-0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.41%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.67%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

0.00%

-99.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.01%

-22.42%

-64.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.10%

23.46%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности QID и MVLL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort QQQ (QID) составляет 9.00%, в то время как у GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) волатильность равна 60.78%. Это указывает на то, что QID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QIDMVLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

60.78%

-51.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.28%

96.08%

-71.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.91%

133.11%

-101.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.75%

139.63%

-94.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.53%

139.63%

-95.10%

Сравнение комиссий QID и MVLL

QID берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QID и MVLL

Дивидендная доходность QID за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, тогда как MVLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QID
ProShares UltraShort QQQ		7.56%6.25%7.99%5.63%0.15%0.00%0.92%2.54%1.38%0.08%

Часто задаваемые вопросы

QID and MVLL have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVLL has higher volatility (60.78%) compared to QID (9.00%). In terms of maximum drawdown, QID dropped -99.99% vs MVLL's -59.02%.

On 1-year performance, MVLL leads with 1215.17% vs -47.99% for QID. On fees, QID is cheaper at 0.95% per year. On volatility, QID has been the lower-risk option at 9.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 1215.17% return vs -47.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QID is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.

QID has the higher dividend yield at 7.56%, compared with 0.00% for MVLL.

QID tracks NASDAQ-100 Index (-200%), while MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL). They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for QID and 1.50% for MVLL.

MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (9.23 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QID и MVLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор