PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QID с DLLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QID с DLLL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QID (ProShares UltraShort QQQ) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - QID tracks the NASDAQ-100 Index (-200%) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. Over the past year, QID returned -42.80% vs 753.45% for DLLL. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. QID charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.

Доходность

Сравнение доходности QID и DLLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort QQQ (QID) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QID показывает доходность -27.44%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 787.26%.

QID

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-27.44%
6 месяцев
-24.99%
1 год
-42.80%
3 года*
-37.11%
5 лет*
-30.42%
10 лет*
-39.08%

DLLL

1 день
2.87%
1 месяц
94.80%
С начала года
787.26%
6 месяцев
750.24%
1 год
753.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QID и DLLL

2026 (YTD)2025
QID
ProShares UltraShort QQQ		-27.44%-30.66%
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		787.26%-3.72%

Correlation

The correlation between QID and DLLL is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г.

-0.54

The correlation between QID and DLLL has been stable across timeframes, ranging from -0.54 to -0.47 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QID и DLLL

Секторы
QID
DLLL

Финансовые услуги

93.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

66.6%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

QID
93.8%
DLLL

-

Сырьевые материалы

QID

-

DLLL

-

Коммуникационные услуги

QID

-

DLLL

-

Потребительский циклический сектор

QID

-

DLLL

-

Потребительский защитный сектор

QID

-

DLLL

-

Энергетика

QID

-

DLLL

-

Здравоохранение

QID

-

DLLL

-

Промышленность

QID

-

DLLL

-

Недвижимость

QID

-

DLLL

-

Технологии

QID

-

DLLL
66.6%

Коммунальные услуги

QID

-

DLLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort QQQ

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF

Часто сравнивают с QID:
QID с SQQQQID с PSQQID с QQQQID с TQQQQID с UVXYQID с RWMQID с TZA
Часто сравнивают с DLLL:
DLLL с MVLLDLLL с NBIGDLLL с LINTDLLL с MUUDLLL с NVTXDLLL с NVDDLLL с NVDG

Доходность на риск

QID vs. DLLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QID
Ранг доходности на риск QID: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QID: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QID: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QID: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QID: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QID: 00
Ранг коэф-та Мартина
DLLL
Ранг доходности на риск DLLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLLL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLLL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLLL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QID c DLLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ (QID) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QIDDLLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
5.81

-7.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.94
4.53

-6.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.56

-0.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

13.30

-14.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.84

27.05

-28.89

QID vs. DLLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QID на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа DLLL равного 5.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QID и DLLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QID и DLLL

Максимальная просадка QID за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QID и DLLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QIDDLLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-68.58%

-31.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.67%

-57.19%

+10.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.50%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-16.07%

-83.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.02%

-25.83%

-61.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.60%

28.06%

-4.46%

Волатильность

Сравнение волатильности QID и DLLL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort QQQ (QID) составляет 17.87%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 61.95%. Это указывает на то, что QID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QIDDLLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.87%

61.95%

-44.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.81%

102.52%

-73.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.79%

130.96%

-95.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.36%

129.49%

-84.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.77%

129.49%

-84.72%

Сравнение комиссий QID и DLLL

QID берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QID и DLLL

Дивидендная доходность QID за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QID
ProShares UltraShort QQQ		7.15%6.25%7.99%5.63%0.15%0.00%0.92%2.54%1.38%0.08%

Часто задаваемые вопросы

QID and DLLL have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLLL has higher volatility (61.95%) compared to QID (17.87%). In terms of maximum drawdown, QID dropped -99.99% vs DLLL's -68.58%.

On 1-year performance, DLLL leads with 753.45% vs -42.80% for QID. On fees, QID is cheaper at 0.95% per year. On volatility, QID has been the lower-risk option at 17.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 753.45% return vs -42.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QID is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.

QID has the higher dividend yield at 7.15%, compared with 0.00% for DLLL.

QID tracks NASDAQ-100 Index (-200%), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for QID and 1.50% for DLLL.

DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (5.81 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QID и DLLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор