Сравнение QICLX с QLENX

С начала года, QICLX показывает доходность 2.85%, что значительно выше, чем у QLENX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции QICLX уступали акциям QLENX по среднегодовой доходности: 9.74% против 11.29% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QICLX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии QLENX в 5.18%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Multi-Style Fund (QICLX) и AQR Long-Short Equity N (QLENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QICLX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLENX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QICLX и QLENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между QICLX и QLENX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность QICLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что больше доходности QLENX в 1.69%

Максимальная просадка QICLX за все время составила -36.19%, что меньше максимальной просадки QLENX в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QICLX и QLENX.

AQR International Multi-Style Fund (QICLX) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с AQR Long-Short Equity N (QLENX) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что QICLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.