Сравнение QICLX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR International Multi-Style Fund (QICLX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
QICLX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 25 мар. 2013 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности QICLX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QICLX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QICLX AQR International Multi-Style Fund | 2.85% | 42.80% | 4.86% | 19.55% | -12.22% | 12.24% | 6.04% | 20.42% | -14.75% | 24.96% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, QICLX показывает доходность 2.85%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции QICLX превзошли акции PPYPX по среднегодовой доходности: 9.74% против 9.04% соответственно.
QICLX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 8.11%
- 1 год
- 30.86%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 9.74%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QICLX и PPYPX
QICLX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
QICLX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
QICLX
PPYPX
Сравнение QICLX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Multi-Style Fund (QICLX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QICLX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 2.24 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 2.85 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.43 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.83 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.43 | 13.07 | -2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QICLX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 2.24 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.47 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.48 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.46 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между QICLX и PPYPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QICLX и PPYPX
Дивидендная доходность QICLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что больше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QICLX AQR International Multi-Style Fund | 8.30% | 8.54% | 5.68% | 3.25% | 3.22% | 2.97% | 1.79% | 2.93% | 3.79% | 2.42% | 2.64% | 1.41% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QICLX и PPYPX
Максимальная просадка QICLX за все время составила -36.19%, что меньше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QICLX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QICLX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.19% | -42.48% | +6.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -10.21% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.88% | -35.65% | +6.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.19% | -42.48% | +6.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.81% | -4.08% | -3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -10.28% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.43% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности QICLX и PPYPX
AQR International Multi-Style Fund (QICLX) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что QICLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QICLX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.07% | 5.49% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | 10.15% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 15.41% | +2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 19.61% | -3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 19.08% | -2.32% |