Сравнение QICLX с EEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR International Multi-Style Fund (QICLX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).
QICLX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 25 мар. 2013 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности QICLX и EEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QICLX и EEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QICLX AQR International Multi-Style Fund | 4.69% | 42.80% | 4.86% | 19.55% | -12.22% | 12.24% | 6.04% | 20.42% | -14.75% | 24.96% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 3.44% | 33.98% | 6.49% | 8.95% | -20.56% | -3.63% | 17.02% | 18.22% | -15.31% | 37.26% |
Доходность по периодам
С начала года, QICLX показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у EEM с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции QICLX превзошли акции EEM по среднегодовой доходности: 9.93% против 7.67% соответственно.
QICLX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 10.23%
- 1 год
- 32.74%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 9.93%
EEM
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 6.16%
- 1 год
- 32.02%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 7.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QICLX и EEM
QICLX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии EEM в 0.72%.
Доходность на риск
QICLX vs. EEM — Ранг доходности на риск
QICLX
EEM
Сравнение QICLX c EEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Multi-Style Fund (QICLX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QICLX | EEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 1.59 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 2.16 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.32 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 2.38 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.61 | 8.92 | +2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QICLX | EEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 1.59 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.18 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.38 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.35 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между QICLX и EEM составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QICLX и EEM
Дивидендная доходность QICLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что больше доходности EEM в 2.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QICLX AQR International Multi-Style Fund | 8.15% | 8.54% | 5.68% | 3.25% | 3.22% | 2.97% | 1.79% | 2.93% | 3.79% | 2.42% | 2.64% | 1.41% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.15% | 2.22% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок QICLX и EEM
Максимальная просадка QICLX за все время составила -36.19%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QICLX и EEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| QICLX | EEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.19% | -66.43% | +30.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.11% | -13.52% | +2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.88% | -37.82% | +8.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.19% | -39.82% | +3.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -10.61% | +4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -16.12% | +8.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 3.61% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности QICLX и EEM
Текущая волатильность для AQR International Multi-Style Fund (QICLX) составляет 7.77%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что QICLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QICLX | EEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 9.48% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 15.16% | -3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.74% | 20.28% | -2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 18.43% | -2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 20.32% | -3.56% |