Сравнение QICLX с IQLT
QICLX (AQR International Multi-Style Fund) and IQLT (iShares MSCI Intl Quality Factor ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, QICLX returned 10.12%/yr vs 9.33%/yr for IQLT. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. QICLX charges 0.56%/yr vs 0.30%/yr for IQLT.
Доходность
Сравнение доходности QICLX и IQLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QICLX показывает доходность 9.13%, а IQLT немного ниже – 8.73%. За последние 10 лет акции QICLX превзошли акции IQLT по среднегодовой доходности: 10.12% против 9.33% соответственно.
QICLX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 9.13%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- 25.52%
- 3 года*
- 21.85%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 10.12%
IQLT
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 8.73%
- 6 месяцев
- 10.47%
- 1 год
- 17.27%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 9.33%
Сравнение доходности по годам QICLX и IQLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QICLX AQR International Multi-Style Fund | 9.13% | 42.80% | 4.86% | 19.55% | -12.22% | 12.24% | 6.04% | 20.42% | -14.75% | 24.96% |
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 8.73% | 25.42% | 1.54% | 18.73% | -15.22% | 12.94% | 12.48% | 28.18% | -10.76% | 24.04% |
Correlation
The correlation between QICLX and IQLT is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2015 г. | 0.86 |
The correlation between QICLX and IQLT has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QICLX vs. IQLT — Ранг доходности на риск
QICLX
IQLT
Сравнение QICLX c IQLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Multi-Style Fund (QICLX) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QICLX | IQLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 1.67 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.80 | 6.36 | +2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QICLX | IQLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.20 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.44 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.55 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.50 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок QICLX и IQLT
Максимальная просадка QICLX за все время составила -36.19%, что больше максимальной просадки IQLT в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QICLX и IQLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QICLX | IQLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.19% | -32.21% | -3.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.11% | -10.38% | -0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.84% | -13.18% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.88% | -30.24% | +1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.19% | -32.21% | -3.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -1.02% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.68% | -6.22% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.72% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности QICLX и IQLT
AQR International Multi-Style Fund (QICLX) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) имеют волатильность 4.66% и 4.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QICLX | IQLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 4.78% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.57% | 12.06% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 14.41% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 16.45% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 16.98% | -0.16% |
Сравнение комиссий QICLX и IQLT
QICLX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии IQLT в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QICLX и IQLT
Дивидендная доходность QICLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности IQLT в 2.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 2.14% | 2.33% | 2.87% | 2.27% | 3.14% | 2.24% | 1.61% | 2.28% | 2.72% | 2.36% | 2.91% | 2.78% |
QICLX AQR International Multi-Style Fund | 7.82% | 8.54% | 5.68% | 3.25% | 3.22% | 2.97% | 1.79% | 2.93% | 3.79% | 2.42% | 2.64% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, QICLX and IQLT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IQLT has higher volatility (4.78%) compared to QICLX (4.66%). In terms of maximum drawdown, QICLX dropped -36.19% vs IQLT's -32.21%.
QICLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QICLX и IQLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор