Сравнение QICLX с IQLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR International Multi-Style Fund (QICLX) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT).
QICLX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 25 мар. 2013 г.. IQLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность World ex USA Sector Neutral Quality. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности QICLX и IQLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QICLX и IQLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QICLX AQR International Multi-Style Fund | 2.85% | 42.80% | 4.86% | 19.55% | -12.22% | 12.24% | 6.04% | 20.42% | -14.75% | 24.96% |
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 3.12% | 25.42% | 1.54% | 18.73% | -15.22% | 12.94% | 12.48% | 28.18% | -10.76% | 24.04% |
Доходность по периодам
С начала года, QICLX показывает доходность 2.85%, что значительно ниже, чем у IQLT с доходностью 3.12%. За последние 10 лет акции QICLX превзошли акции IQLT по среднегодовой доходности: 9.74% против 9.25% соответственно.
QICLX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 8.11%
- 1 год
- 30.86%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 9.74%
IQLT
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 9.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QICLX и IQLT
QICLX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии IQLT в 0.30%.
Доходность на риск
QICLX vs. IQLT — Ранг доходности на риск
QICLX
IQLT
Сравнение QICLX c IQLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Multi-Style Fund (QICLX) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QICLX | IQLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.22 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.79 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.25 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.02 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.43 | 7.57 | +2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QICLX | IQLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.22 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.46 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.55 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.48 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между QICLX и IQLT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QICLX и IQLT
Дивидендная доходность QICLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что больше доходности IQLT в 2.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QICLX AQR International Multi-Style Fund | 8.30% | 8.54% | 5.68% | 3.25% | 3.22% | 2.97% | 1.79% | 2.93% | 3.79% | 2.42% | 2.64% | 1.41% |
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 2.26% | 2.33% | 2.87% | 2.27% | 3.14% | 2.24% | 1.61% | 2.28% | 2.72% | 2.36% | 2.91% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок QICLX и IQLT
Максимальная просадка QICLX за все время составила -36.19%, что больше максимальной просадки IQLT в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QICLX и IQLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| QICLX | IQLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.19% | -32.21% | -3.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -10.38% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.88% | -30.24% | +1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.19% | -32.21% | -3.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.81% | -5.73% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -6.29% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.77% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности QICLX и IQLT
AQR International Multi-Style Fund (QICLX) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что QICLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QICLX | IQLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.07% | 7.07% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | 10.78% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 16.95% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 16.31% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 16.92% | -0.16% |