Сравнение QIBGX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Balanced Fund (QIBGX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
QIBGX управляется Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2002 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности QIBGX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QIBGX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QIBGX Federated Hermes MDT Balanced Fund | -2.90% | 14.68% | 28.30% | 14.26% | -13.54% | 17.43% | 16.17% | 19.00% | -2.96% | 14.12% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, QIBGX показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции QIBGX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 10.44% против 0.87% соответственно.
QIBGX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 11.77%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 10.44%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QIBGX и QBDSX
QIBGX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
QIBGX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
QIBGX
QBDSX
Сравнение QIBGX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Balanced Fund (QIBGX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QIBGX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.60 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 0.87 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.11 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.89 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | 3.43 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QIBGX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.60 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.21 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.17 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.15 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между QIBGX и QBDSX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QIBGX и QBDSX
Дивидендная доходность QIBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%, что больше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QIBGX Federated Hermes MDT Balanced Fund | 9.12% | 8.86% | 20.13% | 1.82% | 6.92% | 9.99% | 4.36% | 4.33% | 10.60% | 1.59% | 1.86% | 1.75% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок QIBGX и QBDSX
Максимальная просадка QIBGX за все время составила -42.95%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIBGX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QIBGX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.95% | -18.38% | -24.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -3.09% | -8.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.32% | -7.40% | -11.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.97% | -18.38% | -7.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.30% | -8.41% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -6.83% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 0.80% | +3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности QIBGX и QBDSX
Federated Hermes MDT Balanced Fund (QIBGX) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что QIBGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QIBGX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 1.40% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.73% | 2.77% | +9.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 3.77% | +11.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.51% | 4.32% | +11.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.19% | 5.26% | +8.93% |