Сравнение QIBGX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Balanced Fund (QIBGX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
QIBGX управляется Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2002 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности QIBGX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QIBGX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QIBGX Federated Hermes MDT Balanced Fund | -2.90% | 14.68% | 28.30% | 14.26% | -13.54% | 17.43% | 16.17% | 19.00% | -2.96% | 14.12% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, QIBGX показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции QIBGX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 10.44% против 5.04% соответственно.
QIBGX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 11.77%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 10.44%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QIBGX и BERIX
QIBGX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
QIBGX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
QIBGX
BERIX
Сравнение QIBGX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Balanced Fund (QIBGX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QIBGX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 2.57 | -1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 3.30 | -2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.53 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 4.77 | -3.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | 17.74 | -15.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QIBGX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 2.57 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.83 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.84 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.07 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между QIBGX и BERIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QIBGX и BERIX
Дивидендная доходность QIBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QIBGX Federated Hermes MDT Balanced Fund | 9.12% | 8.86% | 20.13% | 1.82% | 6.92% | 9.99% | 4.36% | 4.33% | 10.60% | 1.59% | 1.86% | 1.75% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок QIBGX и BERIX
Максимальная просадка QIBGX за все время составила -42.95%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIBGX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QIBGX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.95% | -20.34% | -22.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -2.95% | -8.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.32% | -15.73% | -3.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.97% | -20.34% | -5.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.30% | -0.79% | -8.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -2.60% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 0.79% | +3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности QIBGX и BERIX
Federated Hermes MDT Balanced Fund (QIBGX) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что QIBGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QIBGX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 1.55% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.73% | 4.29% | +8.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 5.38% | +9.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.51% | 5.94% | +9.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.19% | 6.00% | +8.19% |