PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QHY с WTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QHY с WTV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QHY (WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund) and WTV (WisdomTree US Value ETF) are both exchange-traded funds - QHY is a High Yield Bonds fund tracking the WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Index, while WTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. LargeCap Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QHY returned 3.22%/yr vs 13.36%/yr for WTV. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QHY charges 0.38%/yr vs 0.12%/yr for WTV.

Доходность

Сравнение доходности QHY и WTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund (QHY) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QHY показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у WTV с доходностью 11.47%.

QHY

1 день
0.05%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.74%
1 год
7.04%
3 года*
8.17%
5 лет*
3.22%
10 лет*
4.96%

WTV

1 день
0.86%
1 месяц
4.50%
С начала года
11.47%
6 месяцев
12.37%
1 год
25.21%
3 года*
22.93%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QHY и WTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QHY
WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund		1.51%9.61%5.92%10.12%-11.81%4.12%5.99%15.65%-0.06%0.22%
WTV
WisdomTree US Value ETF		11.47%13.51%23.99%22.35%-8.06%30.59%6.15%29.69%-8.29%1.14%

Correlation

The correlation between QHY and WTV is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2017 г.

0.60

The correlation between QHY and WTV has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund

WisdomTree US Value ETF

Часто сравнивают с QHY:
QHY с SGOVQHY с JBBBQHY с HYGQHY с USHYQHY с IBHHQHY с BBHYQHY с FSYD
Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с SCHDWTV с IUSVWTV с VLUWTV с OMFLWTV с VGRIX

Доходность на риск

QHY vs. WTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QHY
Ранг доходности на риск QHY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QHY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QHY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QHY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QHY: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QHY: 6565
Ранг коэф-та Мартина
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QHY c WTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund (QHY) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QHYWTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.15

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
3.14

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.38

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

3.54

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.61

11.55

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QHY vs. WTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QHY на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTV равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QHY и WTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QHYWTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.15

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.79

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.68

-0.06

Просадки

Сравнение просадок QHY и WTV

Максимальная просадка QHY за все время составила -22.74%, что меньше максимальной просадки WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QHY и WTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QHYWTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.74%

-42.18%

+19.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-7.15%

+4.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.58%

-18.49%

+13.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

-19.30%

+3.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.11%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-5.05%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

2.19%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности QHY и WTV

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund (QHY) составляет 1.07%, в то время как у WisdomTree US Value ETF (WTV) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что QHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QHYWTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

3.01%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

7.92%

-5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.64%

11.82%

-8.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.57%

17.09%

-9.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.20%

20.20%

-12.00%

Сравнение комиссий QHY и WTV

QHY берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии WTV в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QHY и WTV

Дивидендная доходность QHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности WTV в 1.64%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
QHY
WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund		6.25%6.26%6.40%6.11%5.44%4.09%4.80%5.21%5.93%6.47%4.39%
WTV
WisdomTree US Value ETF		1.64%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QHY and WTV have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTV has higher volatility (3.01%) compared to QHY (1.07%). In terms of maximum drawdown, QHY dropped -22.74% vs WTV's -42.18%.

On 5-year performance, WTV leads with 13.36% vs 3.22% for QHY. On fees, WTV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, QHY has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WTV has performed better with a 13.36% return vs 3.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.38% for QHY.

QHY has the higher dividend yield at 6.25%, compared with 1.64% for WTV.

QHY is categorized as High Yield Bonds, while WTV is Large Cap Value Equities. QHY tracks WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Index, while WTV tracks WisdomTree U.S. LargeCap Value Index. Their fees differ too: 0.38% for QHY and 0.12% for WTV.

WTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QHY и WTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор