WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund (QHY) Коэффициент Сортино: 1.93

Коэффициент Сортино QHY равен 1.93, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 1.93 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 1 апр. 2026 г.).

В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.

Ранг коэффициента Сортино QHY

Выше среднего

QHY опережает 74.5% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность выше среднего относительно принятого риска убытков. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)

Как использовать эту информацию

Защита от убытков выше среднего с потенциалом для улучшения
Сравните с аналогами в категории для оценки относительного положения
Отслеживайте движение к верхнему уровню или снижение к медиане
Рассмотрите комбинирование с инвестициями верхнего уровня для улучшения профиля риска портфеля

Позиция QHY на рынке

График показывает коэффициент Сортино QHY относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.

Красная зона (нижние 25%): 0.78 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 0.78 до 1.94
Зеленая зона (верхние 25%): 1.94 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 9.61+
Медиана (50-й перцентиль): 1.39 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Сортино WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund с другими ETF в категории High Yield Bonds за несколько временных периодов, показывая, как доходность QHY с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 1 апр. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Сортино
IBHE	iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF	4.18
THY	Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF	2.79
BSJQ	Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF	2.68
LDRH	iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF	2.61
BRHY	iShares High Yield Active ETF	2.50
BSJR	Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF	2.48
GTOH	Invesco Short Duration High Yield ETF	2.45
PSH	PGIM Short Duration High Yield ETF	2.42
PHYD	Putnam ESG High Yield ETF -	2.36
PHYL	PGIM Active High Yield Bond ETF	2.35
QHY	WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund	1.93

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Сортино

График показывает скользящий коэффициент Сортино QHY во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда QHY стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore QHY risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

QHY Sharpe Ratio