Сравнение QHY с USHY
QHY (WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund) and USHY (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - QHY tracks the WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Index while USHY tracks the ICE BofA US High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QHY returned 3.22%/yr vs 4.29%/yr for USHY. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. QHY charges 0.38%/yr vs 0.15%/yr for USHY.
Доходность
Сравнение доходности QHY и USHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QHY показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у USHY с доходностью 1.64%.
QHY
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 7.04%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- 4.96%
USHY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QHY и USHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QHY WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund | 1.51% | 9.61% | 5.92% | 10.12% | -11.81% | 4.12% | 5.99% | 15.65% | -0.06% | 0.09% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 1.64% | 8.81% | 8.45% | 12.73% | -11.18% | 5.02% | 6.17% | 14.24% | -2.41% | 0.16% |
Correlation
The correlation between QHY and USHY is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г. | 0.86 |
The correlation between QHY and USHY has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QHY vs. USHY — Ранг доходности на риск
QHY
USHY
Сравнение QHY c USHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund (QHY) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QHY | USHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.37 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.89 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.61 | 12.99 | -1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QHY | USHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 1.93 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.59 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.58 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок QHY и USHY
Максимальная просадка QHY за все время составила -22.74%, примерно равная максимальной просадке USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QHY и USHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QHY | USHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.74% | -22.44% | -0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -2.43% | -0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.58% | -4.66% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.21% | -15.56% | -0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.06% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.75% | -2.66% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 0.54% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности QHY и USHY
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund (QHY) составляет 1.07%, в то время как у iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что QHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QHY | USHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 1.14% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 2.92% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64% | 3.65% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.57% | 7.34% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.20% | 8.25% | -0.05% |
Сравнение комиссий QHY и USHY
QHY берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QHY и USHY
Дивидендная доходность QHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что меньше доходности USHY в 6.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QHY WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund | 6.25% | 6.26% | 6.40% | 6.11% | 5.44% | 4.09% | 4.80% | 5.21% | 5.93% | 6.47% | 4.39% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.91% | 6.79% | 6.89% | 6.63% | 6.08% | 5.07% | 5.30% | 5.92% | 6.30% | 0.73% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, QHY and USHY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
USHY has higher volatility (1.14%) compared to QHY (1.07%). In terms of maximum drawdown, QHY dropped -22.74% vs USHY's -22.44%.
On 5-year performance, USHY leads with 4.29% vs 3.22% for QHY. On fees, USHY is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, USHY has performed better with a 4.29% return vs 3.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.38% for QHY.
USHY has the higher dividend yield at 6.91%, compared with 6.25% for QHY.
QHY tracks WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Index, while USHY tracks ICE BofA US High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.38% for QHY and 0.15% for USHY.
QHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QHY и USHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор