PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QHY с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QHY и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund (QHY) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QHY и SGOV


2026 (YTD)202520242023202220212020
QHY
WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund
-0.43%9.61%5.92%10.12%-11.81%4.12%11.42%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
0.86%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Доходность по периодам

С начала года, QHY показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.86%.


QHY

1 день
1.16%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.94%
1 год
7.52%
3 года*
7.22%
5 лет*
3.11%
10 лет*

SGOV

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.88%
1 год
4.07%
3 года*
4.79%
5 лет*
3.40%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с QHY:
QHY с JBBB

Сравнение комиссий QHY и SGOV

QHY берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.


Доходность на риск

QHY vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QHY
Ранг доходности на риск QHY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QHY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QHY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QHY: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QHY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QHY: 8181
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QHY c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund (QHY) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QHYSGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

20.61

-19.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

284.11

-282.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

201.50

-200.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

408.95

-407.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

4,591.55

-4,582.50

QHY vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QHY на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QHY и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QHYSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

20.61

-19.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

14.11

-13.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

12.33

-11.74

Корреляция

Корреляция между QHY и SGOV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QHY и SGOV

Дивидендная доходность QHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности SGOV в 3.99%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
QHY
WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund
6.34%6.26%6.40%6.11%5.44%4.09%4.80%5.21%5.93%6.47%4.39%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.99%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QHY и SGOV

Максимальная просадка QHY за все время составила -22.74%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QHY и SGOV.


Загрузка...

Показатели просадок


QHYSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.74%

-0.03%

-22.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.02%

-0.01%

-4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

-0.03%

-16.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

0.00%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

0.00%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.00%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности QHY и SGOV

WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund (QHY) имеет более высокую волатильность в 2.09% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что QHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QHYSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

0.06%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

0.13%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.67%

0.20%

+5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.55%

0.24%

+7.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.22%

0.24%

+7.98%