PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QHY с BBHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QHY с BBHY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

QHY (WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund) and BBHY (JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - QHY tracks the WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Index while BBHY tracks the ICE BofA US High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QHY returned 3.14%/yr vs 4.03%/yr for BBHY. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. QHY charges 0.38%/yr vs 0.15%/yr for BBHY.

Доходность

Сравнение доходности QHY и BBHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund (QHY) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QHY показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у BBHY с доходностью 1.29%.

QHY

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.26%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.31%
1 год
6.84%
3 года*
7.96%
5 лет*
3.14%
10 лет*
4.87%

BBHY

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.32%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.70%
1 год
6.84%
3 года*
8.52%
5 лет*
4.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QHY и BBHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QHY
WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund		1.11%9.61%5.92%10.12%-11.81%4.12%5.99%15.65%-0.06%5.66%
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		1.29%8.51%7.81%11.98%-10.37%3.88%5.36%14.35%-2.50%6.57%

Correlation

The correlation between QHY and BBHY is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.82

The correlation between QHY and BBHY shifts across timeframes, from 0.82 (all time) to 0.96 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund

JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с QHY:
QHY с SGOVQHY с JBBBQHY с HYGQHY с USHYQHY с IBHHQHY с FSYDQHY с USFR
Часто сравнивают с BBHY:
BBHY с SPHYBBHY с USHYBBHY с HYGBBHY с HYDBBHY с SPYBBHY с JNKBBHY с XB

Доходность на риск

QHY vs. BBHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QHY
Ранг доходности на риск QHY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QHY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QHY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QHY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QHY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QHY: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BBHY
Ранг доходности на риск BBHY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBHY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBHY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBHY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBHY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QHY c BBHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund (QHY) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QHYBBHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.89

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.85

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

2.89

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.27

12.98

-1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QHY vs. BBHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QHY на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBHY равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QHY и BBHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QHYBBHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.89

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.56

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.64

-0.03

Просадки

Сравнение просадок QHY и BBHY

Максимальная просадка QHY за все время составила -22.74%, что меньше максимальной просадки BBHY в -24.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QHY и BBHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QHYBBHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.74%

-24.98%

+2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-2.37%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.58%

-5.00%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

-15.32%

-0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.58%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-2.37%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.53%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности QHY и BBHY

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund (QHY) составляет 1.10%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что QHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QHYBBHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

1.16%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

2.89%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66%

3.65%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.57%

7.26%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.20%

7.53%

+0.67%

Сравнение комиссий QHY и BBHY

QHY берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии BBHY в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QHY и BBHY

Дивидендная доходность QHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что меньше доходности BBHY в 6.97%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		6.97%7.24%7.18%6.49%5.92%4.06%4.73%4.99%5.02%4.81%1.42%
QHY
WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund		6.28%6.26%6.40%6.11%5.44%4.09%4.80%5.21%5.93%6.47%4.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, QHY and BBHY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBHY has higher volatility (1.16%) compared to QHY (1.10%). In terms of maximum drawdown, QHY dropped -22.74% vs BBHY's -24.98%.

On 5-year performance, BBHY leads with 4.03% vs 3.14% for QHY. On fees, BBHY is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBHY has performed better with a 4.03% return vs 3.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.38% for QHY.

BBHY has the higher dividend yield at 6.97%, compared with 6.28% for QHY.

QHY tracks WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Index, while BBHY tracks ICE BofA US High Yield Index. They also come from different issuers: WisdomTree and JPMorgan. Their fees differ too: 0.38% for QHY and 0.15% for BBHY.

BBHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QHY и BBHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор