Сравнение QHY с CXRN
QHY (WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund) and CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) are both exchange-traded funds - QHY is a High Yield Bonds fund tracking the WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Index, while CXRN is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium. QHY is passively managed, while CXRN is actively managed. Over the past year, QHY returned 6.26% vs -14.06% for CXRN. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. QHY charges 0.38%/yr vs 0.95%/yr for CXRN.
Доходность
Сравнение доходности QHY и CXRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QHY показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у CXRN с доходностью -12.67%.
QHY
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.48%
- С начала года
- 1.97%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 4.79%
CXRN
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- 8.36%
- 6 месяцев
- -3.79%
- С начала года
- -12.67%
- 1 год
- -14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QHY и CXRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QHY WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund | 1.97% | 9.61% | -0.94% |
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -12.67% | -25.68% | 7.40% |
Correlation
The correlation between QHY and CXRN is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QHY vs. CXRN — Ранг доходности на риск
QHY
CXRN
Сравнение QHY c CXRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund (QHY) и Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QHY | CXRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.96 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | -0.44 | +2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.51 | -1.20 | +11.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QHY и CXRN
Максимальная просадка QHY за все время составила -22.74%, что меньше максимальной просадки CXRN в -53.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QHY и CXRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QHY | CXRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.74% | -53.17% | +30.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -31.96% | +29.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -45.69% | +45.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -31.38% | +28.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 11.72% | -11.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности QHY и CXRN
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund (QHY) составляет 0.72%, в то время как у Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) волатильность равна 15.65%. Это указывает на то, что QHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CXRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QHY | CXRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 15.65% | -14.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.92% | 28.25% | -25.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61% | 37.12% | -33.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.58% | 37.88% | -30.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.17% | 37.88% | -29.71% |
Сравнение комиссий QHY и CXRN
QHY берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии CXRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QHY и CXRN
Дивидендная доходность QHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности CXRN в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.47% | 3.30% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QHY WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund | 6.23% | 6.26% | 6.40% | 6.11% | 5.44% | 4.09% | 4.80% | 5.21% | 5.93% | 6.47% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
QHY and CXRN have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CXRN has higher volatility (15.65%) compared to QHY (0.72%). In terms of maximum drawdown, QHY dropped -22.74% vs CXRN's -53.17%.
On 1-year performance, QHY leads with 6.26% vs -14.06% for CXRN. On fees, QHY is cheaper at 0.38% per year. On volatility, QHY has been the lower-risk option at 0.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QHY has performed better with a 6.26% return vs -14.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QHY is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.95% for CXRN.
QHY has the higher dividend yield at 6.23%, compared with 2.47% for CXRN.
QHY is categorized as High Yield Bonds, while CXRN is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: WisdomTree and Teucrium. Their fees differ too: 0.38% for QHY and 0.95% for CXRN.
QHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QHY и CXRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор