PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QHY с QGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QHY с QGRW

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

QHY (WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund) and QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) are both exchange-traded funds - QHY is a High Yield Bonds fund tracking the WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Index, while QGRW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QHY returned 7.96%/yr vs 27.10%/yr for QGRW. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QHY charges 0.38%/yr vs 0.28%/yr for QGRW.

Доходность

Сравнение доходности QHY и QGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund (QHY) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QHY показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у QGRW с доходностью 10.31%.

QHY

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.26%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.31%
1 год
6.84%
3 года*
7.96%
5 лет*
3.14%
10 лет*
4.87%

QGRW

1 день
-4.43%
1 месяц
1.01%
С начала года
10.31%
6 месяцев
8.85%
1 год
29.86%
3 года*
27.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QHY и QGRW

2026 (YTD)2025202420232022
QHY
WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund		1.11%9.61%5.92%10.12%-2.33%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		10.31%19.20%34.85%56.05%-3.30%

Correlation

The correlation between QHY and QGRW is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2022 г.

0.56

The correlation between QHY and QGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Часто сравнивают с QHY:
QHY с SGOVQHY с JBBBQHY с HYGQHY с USHYQHY с IBHHQHY с BBHYQHY с FSYD
Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с XNAS.DEQGRW с JQUA

Доходность на риск

QHY vs. QGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QHY
Ранг доходности на риск QHY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QHY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QHY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QHY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QHY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QHY: 6666
Ранг коэф-та Мартина
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QHY c QGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund (QHY) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QHYQGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.67

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.23

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

1.94

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.27

7.57

+3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QHY vs. QGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QHY на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QGRW равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QHY и QGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QHYQGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.67

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.56

-0.95

Просадки

Сравнение просадок QHY и QGRW

Максимальная просадка QHY за все время составила -22.74%, что меньше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QHY и QGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QHYQGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.74%

-24.40%

+1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-15.44%

+12.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.58%

-24.40%

+19.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-5.70%

+5.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-3.26%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

3.95%

-3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности QHY и QGRW

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund (QHY) составляет 1.10%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что QHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QHYQGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

6.44%

-5.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

14.44%

-11.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66%

17.97%

-14.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.57%

21.20%

-13.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.20%

21.20%

-13.00%

Сравнение комиссий QHY и QGRW

QHY берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QHY и QGRW

Дивидендная доходность QHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности QGRW в 0.08%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.08%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QHY
WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund		6.28%6.26%6.40%6.11%5.44%4.09%4.80%5.21%5.93%6.47%4.39%

Часто задаваемые вопросы

QHY and QGRW have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QGRW has higher volatility (6.44%) compared to QHY (1.10%). In terms of maximum drawdown, QHY dropped -22.74% vs QGRW's -24.40%.

On 3-year performance, QGRW leads with 27.10% vs 7.96% for QHY. On fees, QGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, QHY has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QGRW has performed better with a 27.10% return vs 7.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.38% for QHY.

QHY has the higher dividend yield at 6.28%, compared with 0.08% for QGRW.

QHY is categorized as High Yield Bonds, while QGRW is Large Cap Growth Equities. QHY tracks WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Index, while QGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Their fees differ too: 0.38% for QHY and 0.28% for QGRW.

QHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QHY и QGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор