PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QHY с HYLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QHY с HYLB

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

QHY (WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund) and HYLB (Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - QHY tracks the WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Index while HYLB tracks the Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QHY returned 3.12%/yr vs 3.96%/yr for HYLB. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QHY charges 0.38%/yr vs 0.15%/yr for HYLB.

Доходность

Сравнение доходности QHY и HYLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund (QHY) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QHY показывает доходность 2.00%, а HYLB немного ниже – 1.99%.

QHY

1 день
0.03%
1 месяц
0.48%
6 месяцев
1.65%
С начала года
2.00%
1 год
6.21%
3 года*
7.54%
5 лет*
3.12%
10 лет*
4.80%

HYLB

1 день
-0.14%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
1.41%
С начала года
1.99%
1 год
5.79%
3 года*
8.27%
5 лет*
3.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QHY и HYLB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QHY
WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund		2.00%9.61%5.92%10.12%-11.81%4.12%5.99%15.65%-0.06%5.66%
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF		1.99%8.74%8.14%12.03%-10.80%3.94%5.04%14.06%-1.80%6.00%

Correlation

The correlation between QHY and HYLB is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2016 г.

0.84

The correlation between QHY and HYLB shifts across timeframes, from 0.84 (all time) to 0.96 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с QHY:
QHY с SGOVQHY с HYGQHY с JBBBQHY с IBHHQHY с USHYQHY с BBHYQHY с FSYD
Часто сравнивают с HYLB:
HYLB с USHYHYLB с HYGHYLB с BNDHYLB с SJNKHYLB с PFFDHYLB с JNKHYLB с FTSL

Доходность на риск

QHY vs. HYLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QHY
Ранг доходности на риск QHY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QHY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QHY: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QHY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QHY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QHY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
HYLB
Ранг доходности на риск HYLB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLB: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLB: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QHY c HYLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund (QHY) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QHYHYLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.56

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.37

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

2.56

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.42

10.99

-0.57

QHY vs. HYLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QHY на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYLB равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QHY и HYLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QHY и HYLB

Максимальная просадка QHY за все время составила -22.74%, примерно равная максимальной просадке HYLB в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QHY и HYLB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QHYHYLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.74%

-22.91%

+0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-2.27%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.58%

-4.51%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

-15.54%

-0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.19%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-2.40%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

0.53%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности QHY и HYLB

WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund (QHY) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) имеют волатильность 0.72% и 0.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QHYHYLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

0.71%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.92%

3.04%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.61%

3.72%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.57%

7.48%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.17%

8.14%

+0.03%

Сравнение комиссий QHY и HYLB

QHY берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии HYLB в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QHY и HYLB

Дивидендная доходность QHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что меньше доходности HYLB в 6.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF		6.51%6.29%6.31%5.84%5.53%4.45%5.22%5.71%5.95%5.85%0.27%
QHY
WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund		6.23%6.26%6.40%6.11%5.44%4.09%4.80%5.21%5.93%6.47%4.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, QHY and HYLB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QHY has higher volatility (0.72%) compared to HYLB (0.71%). In terms of maximum drawdown, QHY dropped -22.74% vs HYLB's -22.91%.

On 5-year performance, HYLB leads with 3.96% vs 3.12% for QHY. On fees, HYLB is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HYLB has performed better with a 3.96% return vs 3.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYLB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.38% for QHY.

HYLB has the higher dividend yield at 6.51%, compared with 6.23% for QHY.

QHY tracks WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Index, while HYLB tracks Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. They also come from different issuers: WisdomTree and DWS. Their fees differ too: 0.38% for QHY and 0.15% for HYLB.

QHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QHY и HYLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор