PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QHY с FTSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QHY с FTSL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QHY (WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund) and FTSL (First Trust Senior Loan Fund) are both High Yield Bonds funds. QHY is passively managed, while FTSL is actively managed. Over the past 10 years, QHY returned 4.96%/yr vs 4.44%/yr for FTSL. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. QHY charges 0.38%/yr vs 0.86%/yr for FTSL.

Доходность

Сравнение доходности QHY и FTSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund (QHY) и First Trust Senior Loan Fund (FTSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QHY показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у FTSL с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции QHY превзошли акции FTSL по среднегодовой доходности: 4.96% против 4.44% соответственно.

QHY

1 день
0.05%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.74%
1 год
7.04%
3 года*
8.17%
5 лет*
3.22%
10 лет*
4.96%

FTSL

1 день
0.03%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.65%
6 месяцев
0.98%
1 год
4.56%
3 года*
7.36%
5 лет*
5.02%
10 лет*
4.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QHY и FTSL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QHY
WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund		1.51%9.61%5.92%10.12%-11.81%4.12%5.99%15.65%-0.06%5.66%
FTSL
First Trust Senior Loan Fund		0.65%5.98%8.27%11.58%-2.50%3.94%2.99%10.11%-1.30%2.59%

Correlation

The correlation between QHY and FTSL is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2016 г.

0.42

The correlation between QHY and FTSL has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund

First Trust Senior Loan Fund

Часто сравнивают с QHY:
QHY с SGOVQHY с JBBBQHY с HYGQHY с USHYQHY с IBHHQHY с BBHYQHY с FSYD
Часто сравнивают с FTSL:
FTSL с BKLNFTSL с AAAFTSL с SJNKFTSL с HYLBFTSL с PFFDFTSL с LONZFTSL с SLYV

Доходность на риск

QHY vs. FTSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QHY
Ранг доходности на риск QHY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QHY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QHY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QHY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QHY: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QHY: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FTSL
Ранг доходности на риск FTSL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSL: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QHY c FTSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund (QHY) и First Trust Senior Loan Fund (FTSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QHYFTSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.17

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
3.37

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.51

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

1.97

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.61

7.30

+4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QHY vs. FTSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QHY на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTSL равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QHY и FTSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QHYFTSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.17

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

1.51

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.86

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.85

-0.24

Просадки

Сравнение просадок QHY и FTSL

Максимальная просадка QHY за все время составила -22.74%, примерно равная максимальной просадке FTSL в -22.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QHY и FTSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QHYFTSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.74%

-22.67%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-2.33%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.58%

-2.66%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

-6.96%

-9.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.74%

-22.67%

-0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

0.00%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-0.76%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.63%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности QHY и FTSL

WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund (QHY) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с First Trust Senior Loan Fund (FTSL) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что QHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QHYFTSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

0.36%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

1.95%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.64%

2.11%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.57%

3.35%

+4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.20%

5.18%

+3.02%

Сравнение комиссий QHY и FTSL

QHY берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FTSL в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QHY и FTSL

Дивидендная доходность QHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что меньше доходности FTSL в 6.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTSL
First Trust Senior Loan Fund		6.46%6.59%7.56%7.59%4.77%3.17%3.48%4.44%4.29%3.64%3.70%3.95%
QHY
WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund		6.25%6.26%6.40%6.11%5.44%4.09%4.80%5.21%5.93%6.47%4.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QHY and FTSL have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QHY has higher volatility (1.07%) compared to FTSL (0.36%). In terms of maximum drawdown, QHY dropped -22.74% vs FTSL's -22.67%.

On 10-year performance, QHY leads with 4.96% vs 4.44% for FTSL. On fees, QHY is cheaper at 0.38% per year. On volatility, FTSL has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QHY has performed better with a 4.96% return vs 4.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QHY is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.86% for FTSL.

FTSL has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 6.25% for QHY.

They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust. Their fees differ too: 0.38% for QHY and 0.86% for FTSL.

FTSL currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QHY и FTSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор