Сравнение QHFRX с RMDFX
QHFRX (AQR MS Fusion HV Fund Class R6) and RMDFX (Aspiriant Defensive Allocation Fund) are both Multistrategy funds. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. QHFRX charges 6.59%/yr vs 0.18%/yr for RMDFX.
Доходность
Сравнение доходности QHFRX и RMDFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QHFRX показывает доходность 3.55%, что значительно ниже, чем у RMDFX с доходностью 7.32%.
QHFRX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 8.78%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RMDFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 7.32%
- 6 месяцев
- 8.65%
- 1 год
- 19.87%
- 3 года*
- 11.18%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 5.40%
Сравнение доходности по годам QHFRX и RMDFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QHFRX AQR MS Fusion HV Fund Class R6 | 3.55% | 5.06% |
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 7.32% | 3.25% |
Correlation
The correlation between QHFRX and RMDFX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QHFRX vs. RMDFX — Ранг доходности на риск
QHFRX
RMDFX
Сравнение QHFRX c RMDFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR MS Fusion HV Fund Class R6 (QHFRX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QHFRX | RMDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.33 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.84 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок QHFRX и RMDFX
Максимальная просадка QHFRX за все время составила -13.76%, что меньше максимальной просадки RMDFX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QHFRX и RMDFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QHFRX | RMDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.76% | -15.96% | +2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | 0.00% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -3.33% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QHFRX и RMDFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QHFRX | RMDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 4.63% | +11.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.35% | 6.34% | +10.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.35% | 6.22% | +10.13% |
Сравнение комиссий QHFRX и RMDFX
QHFRX берет комиссию в 6.59%, что несколько больше комиссии RMDFX в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QHFRX и RMDFX
QHFRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RMDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QHFRX AQR MS Fusion HV Fund Class R6 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 4.32% | 4.63% | 0.00% | 3.69% | 0.78% | 5.37% | 2.28% | 3.78% | 4.11% | 2.16% | 1.16% |
Часто задаваемые вопросы
QHFRX and RMDFX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QHFRX и RMDFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор