Сравнение QHFRX с RMDFX
QHFRX (AQR MS Fusion HV Fund Class R6) and RMDFX (Aspiriant Defensive Allocation Fund) are both Multistrategy funds. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. QHFRX charges 6.59%/yr vs 0.18%/yr for RMDFX.
Доходность
Сравнение доходности QHFRX и RMDFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QHFRX показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у RMDFX с доходностью 6.73%.
QHFRX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -2.52%
- 6 месяцев
- 0.09%
- С начала года
- -2.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RMDFX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 4.53%
- С начала года
- 6.73%
- 1 год
- 17.73%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- 5.24%
Сравнение доходности по годам QHFRX и RMDFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QHFRX AQR MS Fusion HV Fund Class R6 | -2.03% | 5.06% |
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 6.73% | 3.25% |
Correlation
The correlation between QHFRX and RMDFX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QHFRX vs. RMDFX — Ранг доходности на риск
QHFRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RMDFX
Сравнение QHFRX c RMDFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR MS Fusion HV Fund Class R6 (QHFRX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QHFRX | RMDFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.78 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QHFRX и RMDFX
Максимальная просадка QHFRX за все время составила -13.76%, что меньше максимальной просадки RMDFX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QHFRX и RMDFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QHFRX | RMDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.76% | -15.96% | +2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -0.63% | -5.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -3.31% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QHFRX и RMDFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QHFRX | RMDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 4.83% | +12.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 6.35% | +10.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 6.22% | +11.07% |
Сравнение комиссий QHFRX и RMDFX
QHFRX берет комиссию в 6.59%, что несколько больше комиссии RMDFX в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QHFRX и RMDFX
QHFRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RMDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QHFRX AQR MS Fusion HV Fund Class R6 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 4.34% | 4.63% | 0.00% | 3.69% | 0.78% | 5.37% | 2.28% | 3.78% | 4.11% | 2.16% | 1.16% |
Часто задаваемые вопросы
QHFRX and RMDFX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QHFRX и RMDFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор