Сравнение QHFRX с QRPRX
QHFRX (AQR MS Fusion HV Fund Class R6) and QRPRX (AQR Alternative Risk Premia R6) are both Multistrategy funds from AQR. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QHFRX charges 6.59%/yr vs 4.94%/yr for QRPRX.
Доходность
Сравнение доходности QHFRX и QRPRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QHFRX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у QRPRX с доходностью 17.10%.
QHFRX
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QRPRX
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 17.10%
- 6 месяцев
- 16.76%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- 19.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QHFRX и QRPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QHFRX AQR MS Fusion HV Fund Class R6 | -0.76% | 5.06% |
QRPRX AQR Alternative Risk Premia R6 | 17.10% | 0.74% |
Correlation
The correlation between QHFRX and QRPRX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QHFRX vs. QRPRX — Ранг доходности на риск
QHFRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QRPRX
Сравнение QHFRX c QRPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR MS Fusion HV Fund Class R6 (QHFRX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QHFRX | QRPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.60 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 25.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QHFRX и QRPRX
Максимальная просадка QHFRX за все время составила -13.76%, что меньше максимальной просадки QRPRX в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QHFRX и QRPRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QHFRX | QRPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.76% | -28.21% | +14.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -2.24% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -7.49% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QHFRX и QRPRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QHFRX | QRPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.27% | 9.54% | +7.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 11.86% | +5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.27% | 10.38% | +6.89% |
Сравнение комиссий QHFRX и QRPRX
QHFRX берет комиссию в 6.59%, что несколько больше комиссии QRPRX в 4.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QHFRX и QRPRX
QHFRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QRPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QHFRX AQR MS Fusion HV Fund Class R6 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QRPRX AQR Alternative Risk Premia R6 | 1.29% | 1.51% | 2.33% | 4.60% | 0.00% | 4.16% | 1.97% | 1.00% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
QHFRX and QRPRX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QHFRX и QRPRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор