Сравнение QHFRX с ARCNX
QHFRX (AQR MS Fusion HV Fund Class R6) and ARCNX (AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N) are both mutual funds - QHFRX is a Multistrategy fund actively managed by AQR, while ARCNX is a Commodities fund managed by AQR. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. QHFRX charges 6.59%/yr vs 1.28%/yr for ARCNX.
Доходность
Сравнение доходности QHFRX и ARCNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QHFRX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у ARCNX с доходностью 10.51%.
QHFRX
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARCNX
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -9.43%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 26.62%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 14.02%
- 10 лет*
- 10.75%
Сравнение доходности по годам QHFRX и ARCNX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QHFRX AQR MS Fusion HV Fund Class R6 | -0.76% | 5.06% |
ARCNX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N | 10.51% | 4.47% |
Correlation
The correlation between QHFRX and ARCNX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QHFRX vs. ARCNX — Ранг доходности на риск
QHFRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ARCNX
Сравнение QHFRX c ARCNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR MS Fusion HV Fund Class R6 (QHFRX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QHFRX | ARCNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QHFRX и ARCNX
Максимальная просадка QHFRX за все время составила -13.76%, что меньше максимальной просадки ARCNX в -55.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QHFRX и ARCNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QHFRX | ARCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.76% | -55.17% | +41.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -12.60% | +8.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -25.88% | +21.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QHFRX и ARCNX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QHFRX | ARCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.27% | 15.34% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 18.92% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.27% | 17.43% | -0.16% |
Сравнение комиссий QHFRX и ARCNX
QHFRX берет комиссию в 6.59%, что несколько больше комиссии ARCNX в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QHFRX и ARCNX
QHFRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCNX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N | 12.28% | 13.57% | 1.89% | 7.45% | 9.45% | 18.31% | 0.09% | 4.98% | 0.29% | 0.01% | 4.69% |
QHFRX AQR MS Fusion HV Fund Class R6 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QHFRX and ARCNX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QHFRX и ARCNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор