Сравнение QHFRX с AQRNX
QHFRX (AQR MS Fusion HV Fund Class R6) and AQRNX (AQR Multi-Asset Fund Class N) are both mutual funds - QHFRX is a Multistrategy fund actively managed by AQR, while AQRNX is a Diversified Portfolio fund actively managed by AQR. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QHFRX charges 6.59%/yr vs 1.31%/yr for AQRNX.
Доходность
Сравнение доходности QHFRX и AQRNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QHFRX показывает доходность -2.70%, что значительно ниже, чем у AQRNX с доходностью 7.15%.
QHFRX
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -2.70%
- 6 месяцев
- -3.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AQRNX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 7.15%
- 6 месяцев
- 6.61%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- 8.06%
Сравнение доходности по годам QHFRX и AQRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QHFRX AQR MS Fusion HV Fund Class R6 | -2.70% | 5.06% |
AQRNX AQR Multi-Asset Fund Class N | 7.15% | 1.33% |
Correlation
The correlation between QHFRX and AQRNX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QHFRX vs. AQRNX — Ранг доходности на риск
QHFRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AQRNX
Сравнение QHFRX c AQRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR MS Fusion HV Fund Class R6 (QHFRX) и AQR Multi-Asset Fund Class N (AQRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QHFRX | AQRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QHFRX и AQRNX
Максимальная просадка QHFRX за все время составила -13.76%, что меньше максимальной просадки AQRNX в -19.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QHFRX и AQRNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QHFRX | AQRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.76% | -19.37% | +5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.42% | -3.19% | -3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -4.88% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QHFRX и AQRNX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QHFRX | AQRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 10.15% | +7.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 10.70% | +6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 9.81% | +7.59% |
Сравнение комиссий QHFRX и AQRNX
QHFRX берет комиссию в 6.59%, что несколько больше комиссии AQRNX в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QHFRX и AQRNX
QHFRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AQRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQRNX AQR Multi-Asset Fund Class N | 3.43% | 3.67% | 1.44% | 2.18% | 6.67% | 6.21% | 0.72% | 7.45% | 7.08% | 10.27% | 6.78% | 2.51% |
QHFRX AQR MS Fusion HV Fund Class R6 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QHFRX and AQRNX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QHFRX и AQRNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор