PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QHFIX с RMDFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QHFIX с RMDFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QHFIX (AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I) and RMDFX (Aspiriant Defensive Allocation Fund) are both Multistrategy funds. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. QHFIX charges 6.69%/yr vs 0.18%/yr for RMDFX.

Доходность

Сравнение доходности QHFIX и RMDFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I (QHFIX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QHFIX показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у RMDFX с доходностью 6.73%.

QHFIX

1 день
-0.69%
1 месяц
-2.53%
6 месяцев
0.00%
С начала года
-2.11%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RMDFX

1 день
0.24%
1 месяц
-0.16%
6 месяцев
4.53%
С начала года
6.73%
1 год
17.73%
3 года*
10.25%
5 лет*
5.49%
10 лет*
5.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QHFIX и RMDFX

2026 (YTD)2025
QHFIX
AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I		-2.11%4.97%
RMDFX
Aspiriant Defensive Allocation Fund		6.73%3.25%

Correlation

The correlation between QHFIX and RMDFX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I

Aspiriant Defensive Allocation Fund

Часто сравнивают с QHFIX:
QHFIX с QCFIXQHFIX с QLFNXQHFIX с QRPRXQHFIX с QMFNXQHFIX с QSPRXQHFIX с QCFNXQHFIX с AQRNX
Часто сравнивают с RMDFX:
RMDFX с FSHNXRMDFX с TALTXRMDFX с BINCRMDFX с EGRIXRMDFX с RMEAXRMDFX с ARBIXRMDFX с QMNNX

Доходность на риск

QHFIX vs. RMDFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QHFIX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RMDFX
Ранг доходности на риск RMDFX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMDFX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMDFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMDFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMDFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMDFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QHFIX c RMDFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I (QHFIX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QHFIXRMDFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

3.69

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

5.10

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.78

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.25

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

15.73

—

QHFIX vs. RMDFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QHFIX и RMDFX

Максимальная просадка QHFIX за все время составила -13.85%, что меньше максимальной просадки RMDFX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QHFIX и RMDFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QHFIXRMDFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.85%

-15.96%

+2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.19%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.79%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-0.63%

-5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-3.31%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.13%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QHFIX и RMDFX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QHFIXRMDFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.25%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.14%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

4.83%

+12.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

6.35%

+10.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

6.22%

+11.08%

Сравнение комиссий QHFIX и RMDFX

QHFIX берет комиссию в 6.69%, что несколько больше комиссии RMDFX в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QHFIX и RMDFX

QHFIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RMDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
QHFIX
AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RMDFX
Aspiriant Defensive Allocation Fund		4.34%4.63%0.00%3.69%0.78%5.37%2.28%3.78%4.11%2.16%1.16%

Часто задаваемые вопросы

QHFIX and RMDFX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QHFIX и RMDFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор