Сравнение QHFIX с QSPRX
QHFIX (AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I) and QSPRX (AQR Style Premia Alternative R6) are both Multistrategy funds from AQR. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. QHFIX charges 6.69%/yr vs 5.79%/yr for QSPRX.
Доходность
Сравнение доходности QHFIX и QSPRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QHFIX показывает доходность -2.79%, что значительно ниже, чем у QSPRX с доходностью 11.94%.
QHFIX
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -2.79%
- 6 месяцев
- -3.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QSPRX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 11.94%
- 6 месяцев
- 12.20%
- 1 год
- 17.76%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- 19.85%
- 10 лет*
- 7.45%
Сравнение доходности по годам QHFIX и QSPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QHFIX AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I | -2.79% | 4.97% |
QSPRX AQR Style Premia Alternative R6 | 11.94% | -0.97% |
Correlation
The correlation between QHFIX and QSPRX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QHFIX vs. QSPRX — Ранг доходности на риск
QHFIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QSPRX
Сравнение QHFIX c QSPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I (QHFIX) и AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QHFIX | QSPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QHFIX и QSPRX
Максимальная просадка QHFIX за все время составила -13.85%, что меньше максимальной просадки QSPRX в -41.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QHFIX и QSPRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QHFIX | QSPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.85% | -41.22% | +27.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.06% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -1.71% | -4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -10.03% | +5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QHFIX и QSPRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QHFIX | QSPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.39% | 9.78% | +7.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 15.92% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 12.88% | +4.51% |
Сравнение комиссий QHFIX и QSPRX
QHFIX берет комиссию в 6.69%, что несколько больше комиссии QSPRX в 5.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QHFIX и QSPRX
QHFIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QSPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QHFIX AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QSPRX AQR Style Premia Alternative R6 | 2.35% | 2.63% | 6.99% | 23.75% | 22.67% | 12.85% | 0.00% | 1.62% | 1.09% | 7.15% | 1.74% | 5.87% |
Часто задаваемые вопросы
QHFIX and QSPRX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QHFIX и QSPRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор