Сравнение QHFIX с QLFNX
QHFIX (AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I) and QLFNX (AQR LSE Fusion Fund Class N) are both mutual funds - QHFIX is a Multistrategy fund actively managed by AQR, while QLFNX is a Long-Short fund actively managed by AQR. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. QHFIX charges 6.69%/yr vs 6.55%/yr for QLFNX.
Доходность
Сравнение доходности QHFIX и QLFNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QHFIX показывает доходность 3.72%, что значительно выше, чем у QLFNX с доходностью 0.50%.
QHFIX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 9.36%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 7.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLFNX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 6.62%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 4.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QHFIX и QLFNX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QHFIX AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I | 3.72% | 4.97% |
QLFNX AQR LSE Fusion Fund Class N | 0.50% | 6.71% |
Correlation
The correlation between QHFIX and QLFNX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение QHFIX c QLFNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I (QHFIX) и AQR LSE Fusion Fund Class N (QLFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QHFIX | QLFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.88 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок QHFIX и QLFNX
Максимальная просадка QHFIX за все время составила -13.85%, примерно равная максимальной просадке QLFNX в -14.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QHFIX и QLFNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QHFIX | QLFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.85% | -14.54% | +0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.74% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -5.70% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности QHFIX и QLFNX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QHFIX | QLFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.42% | 15.93% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.42% | 15.93% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 15.93% | +0.49% |
Сравнение комиссий QHFIX и QLFNX
QHFIX берет комиссию в 6.69%, что несколько больше комиссии QLFNX в 6.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QHFIX и QLFNX
QHFIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QHFIX AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I | 0.00% | 0.00% |
QLFNX AQR LSE Fusion Fund Class N | 0.14% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
QHFIX and QLFNX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QHFIX и QLFNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор