- Эмитент
- AQR
- Дата выпуска
- 25 июн. 2025 г.
- Категория
- Multistrategy
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QHFIX
AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I (QHFIX) снизился на 0.9% с начала года. Текущая цена акции QHFIX — $12.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -1.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность QHFIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 нояб. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.5 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -7.7%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении QHFIX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 1 июн. 2026 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -3.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.28% | -0.87% | -7.68% | 5.48% | 7.44% | -2.17% | -0.85% | ||||||
| 2025 | 0.35% | 4.60% | 4.97% |
Метрики бенчмарка
AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I has an annualized alpha of -4.67%, beta of 0.91, and R2 of 0.54 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 06, 2025.
- This fund participated in 75.29% of S&P 500 Index downside but only 55.73% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -4.67% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.91 and R2 of 0.54, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -4.67%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.54
- Участие в росте
- 55.73%
- Участие в снижении
- 75.29%
Комиссия
Комиссия QHFIX составляет 6.69%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I (QHFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QHFIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.15 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I показал максимальную просадку в 13.85%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 44 торговые сессии.
Текущая просадка AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I составляет 4.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2026 года2026 | -13.85%март 2026 г. | 2mo 18d | 2mo 6d | 4mo 24dянв. 2026 г. - июнь 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -6.50%июнь 2026 г. | 8d | — | 23d 2hиюнь 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -5.10%нояб. 2025 г. | 8d | 19d | 27dнояб. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.17%янв. 2026 г. | 4d | 4d | 8dдек. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -1.11%дек. 2025 г. | 5d | 2d | 7dдек. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Показатели просадок
| QHFIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.85% | -56.78% | +42.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.63% | -3.31% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -10.71% | +5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.05% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QHFIX
Добавьте AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QHFIX