PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRW с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QGRW с HDV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - QGRW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QGRW returned 25.81%/yr vs 15.48%/yr for HDV. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. QGRW charges 0.28%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности QGRW и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QGRW показывает доходность 9.19%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 14.07%.

QGRW

1 день
-2.33%
1 месяц
-1.97%
С начала года
9.19%
6 месяцев
7.93%
1 год
27.41%
3 года*
25.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

HDV

1 день
1.33%
1 месяц
-1.35%
С начала года
14.07%
6 месяцев
14.08%
1 год
21.06%
3 года*
15.48%
5 лет*
11.09%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QGRW и HDV

2026 (YTD)2025202420232022
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		9.19%19.20%34.85%56.05%-3.07%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		14.07%11.90%14.16%1.72%-0.89%

Correlation

The correlation between QGRW and HDV is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2022 г.

0.14

The correlation between QGRW and HDV shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QGRW и HDV

Секторы
QGRW
HDV

Технологии

55.0%
0.2%

Коммуникационные услуги

16.4%
5.7%

Потребительский циклический сектор

11.6%
9.2%

Промышленность

7.6%
3.5%

Здравоохранение

4.4%
22.6%

Финансовые услуги

3.7%
4.7%

Энергетика

0.5%
20.2%

Потребительский защитный сектор

0.5%
24.5%

Коммунальные услуги

0.3%
8.1%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

QGRW
55.0%
HDV
0.2%

Коммуникационные услуги

QGRW
16.4%
HDV
5.7%

Потребительский циклический сектор

QGRW
11.6%
HDV
9.2%

Промышленность

QGRW
7.6%
HDV
3.5%

Здравоохранение

QGRW
4.4%
HDV
22.6%

Финансовые услуги

QGRW
3.7%
HDV
4.7%

Энергетика

QGRW
0.5%
HDV
20.2%

Потребительский защитный сектор

QGRW
0.5%
HDV
24.5%

Коммунальные услуги

QGRW
0.3%
HDV
8.1%

Сырьевые материалы

QGRW

-

HDV
0.8%

Недвижимость

QGRW

-

HDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с XNAS.DEQGRW с JQUA
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

QGRW vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 4343
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRW c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QGRWHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.13

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
3.13

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

4.09

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.70

11.19

-4.49

QGRW vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRW на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRW и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QGRW и HDV

Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QGRWHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-37.04%

+12.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-5.18%

-10.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-10.49%

-13.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-1.35%

-5.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-3.08%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

1.89%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRW и HDV

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что QGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QGRWHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

3.64%

+4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.20%

7.61%

+7.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

9.93%

+8.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.29%

12.81%

+8.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

15.73%

+5.56%

Сравнение комиссий QGRW и HDV

QGRW берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRW и HDV

Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности HDV в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.90%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.08%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QGRW and HDV have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QGRW has higher volatility (8.12%) compared to HDV (3.64%). In terms of maximum drawdown, QGRW dropped -24.40% vs HDV's -37.04%.

On 3-year performance, QGRW leads with 25.81% vs 15.48% for HDV. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 3.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QGRW has performed better with a 25.81% return vs 15.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.28% for QGRW.

HDV has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.08% for QGRW.

QGRW is categorized as Large Cap Growth Equities, while HDV is Dividend. QGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Growth Index, while HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.28% for QGRW and 0.08% for HDV.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QGRW и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор