Сравнение QGRW с FLRG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG).
QGRW и FLRG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Фонд был запущен 15 дек. 2022 г.. FLRG - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Multifactor Index. Фонд был запущен 15 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QGRW и FLRG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QGRW и FLRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | -7.79% | 19.20% | 34.85% | 56.05% | -3.30% |
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | -1.85% | 13.92% | 23.36% | 18.31% | -0.98% |
Доходность по периодам
С начала года, QGRW показывает доходность -7.79%, что значительно ниже, чем у FLRG с доходностью -1.85%.
QGRW
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -7.79%
- 6 месяцев
- -6.32%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 24.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLRG
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -1.85%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 13.05%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QGRW и FLRG
QGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FLRG в 0.29%.
Доходность на риск
QGRW vs. FLRG — Ранг доходности на риск
QGRW
FLRG
Сравнение QGRW c FLRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QGRW | FLRG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.84 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.30 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.25 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 5.68 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QGRW | FLRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.84 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.92 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между QGRW и FLRG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRW и FLRG
Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности FLRG в 1.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.09% | 0.09% | 0.14% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | 1.49% | 1.42% | 1.42% | 1.39% | 1.62% | 1.36% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок QGRW и FLRG
Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что больше максимальной просадки FLRG в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и FLRG.
Загрузка...
Показатели просадок
| QGRW | FLRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -19.64% | -4.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.44% | -7.24% | -8.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.67% | -4.35% | -6.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -3.84% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 2.35% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности QGRW и FLRG
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что QGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QGRW | FLRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 4.13% | +3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.95% | 7.94% | +6.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.18% | 15.63% | +8.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.22% | 15.21% | +6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.22% | 15.14% | +6.08% |