PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QGRW с FLRG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QGRW и FLRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QGRW и FLRG


2026 (YTD)2025202420232022
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
-7.79%19.20%34.85%56.05%-3.30%
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF
-1.85%13.92%23.36%18.31%-0.98%

Доходность по периодам

С начала года, QGRW показывает доходность -7.79%, что значительно ниже, чем у FLRG с доходностью -1.85%.


QGRW

1 день
0.01%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-7.79%
6 месяцев
-6.32%
1 год
20.91%
3 года*
24.09%
5 лет*
10 лет*

FLRG

1 день
0.22%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-1.85%
6 месяцев
-2.89%
1 год
13.05%
3 года*
15.93%
5 лет*
11.74%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Fidelity U.S. Multifactor ETF

Сравнение комиссий QGRW и FLRG

QGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FLRG в 0.29%.


Доходность на риск

QGRW vs. FLRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 4646
Ранг коэф-та Мартина

FLRG
Ранг доходности на риск FLRG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRW c FLRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QGRWFLRGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.84

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.30

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.25

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.28

5.68

-0.41

QGRW vs. FLRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRW на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLRG равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRW и FLRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QGRWFLRGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.84

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.92

+0.39

Корреляция

Корреляция между QGRW и FLRG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRW и FLRG

Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности FLRG в 1.49%


TTM202520242023202220212020
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
0.09%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF
1.49%1.42%1.42%1.39%1.62%1.36%1.47%

Просадки

Сравнение просадок QGRW и FLRG

Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что больше максимальной просадки FLRG в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и FLRG.


Загрузка...

Показатели просадок


QGRWFLRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-19.64%

-4.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-7.24%

-8.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.67%

-4.35%

-6.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-3.84%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

2.35%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRW и FLRG

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что QGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QGRWFLRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

4.13%

+3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.95%

7.94%

+6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.18%

15.63%

+8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.22%

15.21%

+6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.22%

15.14%

+6.08%