PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRW с DTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QGRW с DTH

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) and DTH (WisdomTree International High Dividend Fund) are both exchange-traded funds - QGRW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index, while DTH is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree International High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QGRW returned 27.21%/yr vs 19.29%/yr for DTH. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. QGRW charges 0.28%/yr vs 0.58%/yr for DTH.

Доходность

Сравнение доходности QGRW и DTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и WisdomTree International High Dividend Fund (DTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QGRW показывает доходность 13.79%, что значительно выше, чем у DTH с доходностью 9.71%.

QGRW

1 день
3.12%
1 месяц
2.52%
С начала года
13.79%
6 месяцев
15.70%
1 год
33.66%
3 года*
27.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

DTH

1 день
-0.03%
1 месяц
1.30%
С начала года
9.71%
6 месяцев
11.39%
1 год
26.49%
3 года*
19.29%
5 лет*
11.87%
10 лет*
9.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QGRW и DTH

2026 (YTD)2025202420232022
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		13.79%19.20%34.85%56.05%-3.07%
DTH
WisdomTree International High Dividend Fund		9.71%42.37%2.31%15.03%-0.88%

Correlation

The correlation between QGRW and DTH is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2022 г.

0.43

Сравнение распределения секторов QGRW и DTH

Секторы
QGRW
DTH

Технологии

55.0%
1.3%

Коммуникационные услуги

16.4%
7.0%

Потребительский циклический сектор

11.6%
5.0%

Промышленность

7.6%
13.0%

Здравоохранение

4.4%
3.4%

Финансовые услуги

3.7%
21.1%

Энергетика

0.5%
9.0%

Потребительский защитный сектор

0.5%
8.1%

Коммунальные услуги

0.3%
10.7%

Сырьевые материалы

-

7.9%

Недвижимость

-

5.2%

Технологии

QGRW
55.0%
DTH
1.3%

Коммуникационные услуги

QGRW
16.4%
DTH
7.0%

Потребительский циклический сектор

QGRW
11.6%
DTH
5.0%

Промышленность

QGRW
7.6%
DTH
13.0%

Здравоохранение

QGRW
4.4%
DTH
3.4%

Финансовые услуги

QGRW
3.7%
DTH
21.1%

Энергетика

QGRW
0.5%
DTH
9.0%

Потребительский защитный сектор

QGRW
0.5%
DTH
8.1%

Коммунальные услуги

QGRW
0.3%
DTH
10.7%

Сырьевые материалы

QGRW

-

DTH
7.9%

Недвижимость

QGRW

-

DTH
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

WisdomTree International High Dividend Fund

Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с XNAS.DEQGRW с JQUA
Часто сравнивают с DTH:
DTH с PIDDTH с LVHIDTH с VYMIDTH с IDVDTH с EPSDTH с DGRWDTH с VEU

Доходность на риск

QGRW vs. DTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DTH
Ранг доходности на риск DTH: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTH: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTH: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTH: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTH: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRW c DTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и WisdomTree International High Dividend Fund (DTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QGRWDTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.05

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.83

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

2.91

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.34

10.48

-2.14

QGRW vs. DTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRW на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTH равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRW и DTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QGRW и DTH

Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки DTH в -64.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и DTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QGRWDTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-64.20%

+39.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-9.14%

-6.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-12.23%

-12.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-1.67%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-15.14%

+11.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

2.53%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRW и DTH

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что QGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QGRWDTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

4.33%

+3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.12%

10.79%

+4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

13.01%

+5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

15.23%

+6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

17.05%

+4.20%

Сравнение комиссий QGRW и DTH

QGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии DTH в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRW и DTH

Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности DTH в 3.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTH
WisdomTree International High Dividend Fund		3.39%3.80%5.41%5.63%5.70%4.72%3.75%4.27%4.62%3.72%4.14%4.38%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.07%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QGRW and DTH have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QGRW has higher volatility (7.68%) compared to DTH (4.33%). In terms of maximum drawdown, QGRW dropped -24.40% vs DTH's -64.20%.

On 3-year performance, QGRW leads with 27.21% vs 19.29% for DTH. On fees, QGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DTH has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QGRW has performed better with a 27.21% return vs 19.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.58% for DTH.

DTH has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 0.07% for QGRW.

QGRW is categorized as Large Cap Growth Equities, while DTH is Foreign Large Cap Equities. QGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Growth Index, while DTH tracks WisdomTree International High Dividend Index. Their fees differ too: 0.28% for QGRW and 0.58% for DTH.

DTH currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QGRW и DTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор