PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRPX с UTBPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QGRPX с UTBPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX).

QGRPX управляется UBS. Фонд был запущен 8 июл. 2020 г.. UTBPX управляется UBS. Фонд был запущен 19 дек. 1972 г..

Доходность

Сравнение доходности QGRPX и UTBPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QGRPX и UTBPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		-11.21%15.51%25.13%35.52%-25.57%29.14%14.62%
UTBPX
UBS Multi Income Bond Fund		-0.77%6.60%1.67%6.67%-11.74%-1.49%2.34%

Доходность по периодам

С начала года, QGRPX показывает доходность -11.21%, что значительно ниже, чем у UTBPX с доходностью -0.77%.

QGRPX

1 день
3.61%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-11.21%
6 месяцев
-10.79%
1 год
9.83%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.75%
10 лет*
—

UTBPX

1 день
0.53%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.25%
1 год
3.89%
3 года*
3.84%
5 лет*
0.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund

UBS Multi Income Bond Fund

Часто сравнивают с QGRPX:
QGRPX с DVRUXQGRPX с GARPQGRPX с SCHGQGRPX с VUGQGRPX с QGRWQGRPX с IWFQGRPX с VOO
Часто сравнивают с UTBPX:
UTBPX с PCLCXUTBPX с PCEMXUTBPX с PCSGXUTBPX с BNUEXUTBPX с PCMNXUTBPX с PWTYXUTBPX с EMPTX

Сравнение комиссий QGRPX и UTBPX

QGRPX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UTBPX в 1.72%.

UTBPX
UBS Multi Income Bond Fund
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund

Доходность на риск

QGRPX vs. UTBPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRPX
Ранг доходности на риск QGRPX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRPX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRPX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRPX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRPX: 99
Ранг коэф-та Мартина
UTBPX
Ранг доходности на риск UTBPX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTBPX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTBPX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTBPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTBPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTBPX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRPX c UTBPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QGRPXUTBPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.97

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.37

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.18

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

1.47

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.68

4.85

-4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QGRPX vs. UTBPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRPX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа UTBPX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRPX и UTBPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QGRPXUTBPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.97

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.11

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.45

+0.18

Корреляция

Корреляция между QGRPX и UTBPX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRPX и UTBPX

Дивидендная доходность QGRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности UTBPX в 4.61%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		6.94%6.16%3.62%0.42%1.00%2.84%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTBPX
UBS Multi Income Bond Fund		4.61%4.18%4.53%3.54%2.84%1.89%2.11%2.80%3.05%2.46%1.68%

Просадки

Сравнение просадок QGRPX и UTBPX

Максимальная просадка QGRPX за все время составила -30.28%, что больше максимальной просадки UTBPX в -16.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRPX и UTBPX.

Загрузка...

Показатели просадок

QGRPXUTBPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.28%

-16.84%

-13.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.45%

-3.13%

-14.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.28%

-16.84%

-13.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.47%

-2.10%

-12.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-4.09%

-3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

0.95%

+4.35%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRPX и UTBPX

UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что QGRPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QGRPXUTBPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

2.03%

+4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

2.54%

+8.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.16%

4.42%

+16.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

4.82%

+14.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

4.35%

+15.08%