PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRPX с PCEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QGRPX с PCEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и PACE International Emerging Markets Equity Investments (PCEMX).

QGRPX управляется UBS. Фонд был запущен 8 июл. 2020 г.. PCEMX управляется UBS. Фонд был запущен 23 авг. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности QGRPX и PCEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и PACE International Emerging Markets Equity Investments (PCEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QGRPX и PCEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		-11.21%15.51%25.13%35.52%-25.57%29.14%14.62%
PCEMX
PACE International Emerging Markets Equity Investments		3.14%36.75%4.15%10.33%-18.97%-1.79%23.56%

Доходность по периодам

С начала года, QGRPX показывает доходность -11.21%, что значительно ниже, чем у PCEMX с доходностью 3.14%.

QGRPX

1 день
3.61%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-11.21%
6 месяцев
-10.79%
1 год
9.83%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.75%
10 лет*
—

PCEMX

1 день
2.90%
1 месяц
-10.44%
С начала года
3.14%
6 месяцев
7.40%
1 год
35.40%
3 года*
15.28%
5 лет*
4.25%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund

PACE International Emerging Markets Equity Investments

Часто сравнивают с QGRPX:
QGRPX с DVRUXQGRPX с GARPQGRPX с SCHGQGRPX с VUGQGRPX с QGRWQGRPX с IWFQGRPX с VOO
Часто сравнивают с PCEMX:
PCEMX с EURLPCEMX с BPGLXPCEMX с UTBPXPCEMX с PASIXPCEMX с PCSIXPCEMX с PCMNXPCEMX с EAEMX

Сравнение комиссий QGRPX и PCEMX

QGRPX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PCEMX в 1.20%.

PCEMX
PACE International Emerging Markets Equity Investments
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund

Доходность на риск

QGRPX vs. PCEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRPX
Ранг доходности на риск QGRPX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRPX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRPX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRPX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRPX: 99
Ранг коэф-та Мартина
PCEMX
Ранг доходности на риск PCEMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCEMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCEMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCEMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCEMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCEMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRPX c PCEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и PACE International Emerging Markets Equity Investments (PCEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QGRPXPCEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

2.14

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

2.67

-1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.42

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

2.32

-2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.68

8.71

-8.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QGRPX vs. PCEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRPX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа PCEMX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRPX и PCEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QGRPXPCEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

2.14

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.25

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.24

+0.39

Корреляция

Корреляция между QGRPX и PCEMX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRPX и PCEMX

Дивидендная доходность QGRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности PCEMX в 4.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		6.94%6.16%3.62%0.42%1.00%2.84%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PCEMX
PACE International Emerging Markets Equity Investments		4.76%4.91%1.22%1.44%2.52%11.70%1.10%1.04%1.84%1.16%1.09%1.09%

Просадки

Сравнение просадок QGRPX и PCEMX

Максимальная просадка QGRPX за все время составила -30.28%, что меньше максимальной просадки PCEMX в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRPX и PCEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

QGRPXPCEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.28%

-65.32%

+35.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.45%

-14.42%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.28%

-36.66%

+6.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.47%

-11.94%

-2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-20.98%

+13.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

3.89%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRPX и PCEMX

Текущая волатильность для UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) составляет 6.13%, в то время как у PACE International Emerging Markets Equity Investments (PCEMX) волатильность равна 9.58%. Это указывает на то, что QGRPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QGRPXPCEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

9.58%

-3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

13.62%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.16%

18.33%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

17.12%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

17.32%

+2.11%