PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRPX с PASIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QGRPX с PASIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и PACE Alternative Strategies Investments (PASIX).

QGRPX управляется UBS. Фонд был запущен 8 июл. 2020 г.. PASIX управляется UBS. Фонд был запущен 9 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности QGRPX и PASIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и PACE Alternative Strategies Investments (PASIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QGRPX и PASIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		-11.21%15.51%25.13%35.52%-25.57%29.14%14.62%
PASIX
PACE Alternative Strategies Investments		-0.10%7.47%6.56%4.97%0.22%2.60%7.56%

Доходность по периодам

С начала года, QGRPX показывает доходность -11.21%, что значительно ниже, чем у PASIX с доходностью -0.10%.

QGRPX

1 день
3.61%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-11.21%
6 месяцев
-10.79%
1 год
9.83%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.75%
10 лет*
—

PASIX

1 день
0.60%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.73%
1 год
6.35%
3 года*
6.50%
5 лет*
4.03%
10 лет*
3.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund

PACE Alternative Strategies Investments

Часто сравнивают с QGRPX:
QGRPX с DVRUXQGRPX с GARPQGRPX с SCHGQGRPX с VUGQGRPX с QGRWQGRPX с IWFQGRPX с VOO
Часто сравнивают с PASIX:
PASIX с QRPNXPASIX с PCLCXPASIX с USIAXPASIX с EMPTXPASIX с PCSGXPASIX с PCEMXPASIX с PWTYX

Сравнение комиссий QGRPX и PASIX

QGRPX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PASIX в 1.88%.

PASIX
PACE Alternative Strategies Investments
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund

Доходность на риск

QGRPX vs. PASIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRPX
Ранг доходности на риск QGRPX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRPX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRPX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRPX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRPX: 99
Ранг коэф-та Мартина
PASIX
Ранг доходности на риск PASIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PASIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PASIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PASIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PASIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PASIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRPX c PASIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и PACE Alternative Strategies Investments (PASIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QGRPXPASIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.48

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

2.09

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.30

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

1.92

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.68

8.13

-7.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QGRPX vs. PASIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRPX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа PASIX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRPX и PASIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QGRPXPASIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.48

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.81

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.36

+0.27

Корреляция

Корреляция между QGRPX и PASIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRPX и PASIX

Дивидендная доходность QGRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что меньше доходности PASIX в 10.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		6.94%6.16%3.62%0.42%1.00%2.84%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PASIX
PACE Alternative Strategies Investments		10.94%10.93%7.96%3.57%2.42%6.45%4.82%0.00%2.89%0.00%0.00%2.14%

Просадки

Сравнение просадок QGRPX и PASIX

Максимальная просадка QGRPX за все время составила -30.28%, что меньше максимальной просадки PASIX в -32.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRPX и PASIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QGRPXPASIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.28%

-32.27%

+1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.45%

-3.36%

-14.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.28%

-5.22%

-25.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-10.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.47%

-2.78%

-11.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-6.37%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

0.79%

+4.51%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRPX и PASIX

UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с PACE Alternative Strategies Investments (PASIX) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что QGRPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PASIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QGRPXPASIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

2.38%

+3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

3.64%

+7.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.16%

4.49%

+16.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

5.02%

+14.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

5.01%

+14.42%