Сравнение QGRO с TWMIX
QGRO (American Century U.S. Quality Growth ETF) and TWMIX (American Century Emerging Markets Fund) are both funds - QGRO is a Quality Factor fund tracking the American Century U.S. Quality Growth Index, while TWMIX is a Emerging Markets Equities fund managed by American Century. Over the past 5 years, QGRO returned 10.15%/yr vs 6.10%/yr for TWMIX. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QGRO charges 0.29%/yr vs 1.26%/yr for TWMIX.
Доходность
Сравнение доходности QGRO и TWMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QGRO показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у TWMIX с доходностью 26.15%.
QGRO
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 9.27%
- С начала года
- 3.29%
- 1 год
- 9.09%
- 3 года*
- 20.05%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.14%
TWMIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -4.10%
- 6 месяцев
- 15.20%
- С начала года
- 26.15%
- 1 год
- 48.20%
- 3 года*
- 24.11%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 8.93%
- Всё время*
- 7.45%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $9.27M | $9.20M | $14.19M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам QGRO и TWMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGRO American Century U.S. Quality Growth ETF | 3.29% | 15.18% | 31.42% | 32.42% | -24.54% | 24.57% | 37.99% | 35.09% | -16.08% |
TWMIX American Century Emerging Markets Fund | 26.15% | 35.27% | 11.44% | 5.43% | -28.14% | -6.04% | 25.13% | 21.94% | -4.53% |
Correlation
The correlation between QGRO and TWMIX is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г. | 0.63 |
The correlation between QGRO and TWMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QGRO vs. TWMIX — Ранг доходности на риск
QGRO
TWMIX
Сравнение QGRO c TWMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и American Century Emerging Markets Fund (TWMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QGRO | TWMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.35 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 2.91 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 10.05 | -7.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QGRO и TWMIX
Максимальная просадка QGRO за все время составила -32.56%, что меньше максимальной просадки TWMIX в -68.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRO и TWMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QGRO | TWMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.56% | -68.57% | +36.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -16.75% | +3.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.82% | -16.75% | -7.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.86% | -42.49% | +10.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -9.39% | +8.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.55% | -24.35% | +16.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 4.85% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности QGRO и TWMIX
Текущая волатильность для American Century U.S. Quality Growth ETF (QGRO) составляет 4.82%, в то время как у American Century Emerging Markets Fund (TWMIX) волатильность равна 10.04%. Это указывает на то, что QGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QGRO | TWMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 10.04% | -5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.89% | 23.66% | -10.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.30% | 25.78% | -9.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.25% | 19.67% | +1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.84% | 19.76% | +3.08% |
Сравнение комиссий QGRO и TWMIX
QGRO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии TWMIX в 1.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRO и TWMIX
Дивидендная доходность QGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности TWMIX в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGRO American Century U.S. Quality Growth ETF | 0.18% | 0.25% | 0.25% | 0.41% | 0.46% | 0.31% | 0.22% | 0.38% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TWMIX American Century Emerging Markets Fund | 0.91% | 1.14% | 0.71% | 1.30% | 3.37% | 0.58% | 0.97% | 0.48% | 0.92% | 0.24% | 0.12% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
QGRO and TWMIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TWMIX has higher volatility (10.04%) compared to QGRO (4.82%). In terms of maximum drawdown, QGRO dropped -32.56% vs TWMIX's -68.57%.
TWMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QGRO и TWMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор