PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWMIX с FDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWMIX с FDG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TWMIX (American Century Emerging Markets Fund) and FDG (American Century Focused Dynamic Growth ETF) are both funds - TWMIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by American Century, while FDG is a Global Equities fund actively managed by American Century. Over the past 5 years, TWMIX returned 6.98%/yr vs 12.99%/yr for FDG. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TWMIX charges 1.26%/yr vs 0.45%/yr for FDG.

Доходность

Сравнение доходности TWMIX и FDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Emerging Markets Fund (TWMIX) и American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWMIX показывает доходность 36.66%, что значительно выше, чем у FDG с доходностью 9.35%.

TWMIX

1 день
-0.49%
1 месяц
8.51%
С начала года
36.66%
6 месяцев
40.44%
1 год
71.28%
3 года*
29.19%
5 лет*
6.98%
10 лет*
10.67%

FDG

1 день
1.71%
1 месяц
5.58%
С начала года
9.35%
6 месяцев
10.53%
1 год
32.97%
3 года*
29.96%
5 лет*
12.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWMIX и FDG

2026 (YTD)202520242023202220212020
TWMIX
American Century Emerging Markets Fund		36.66%35.27%11.44%5.43%-28.14%-6.04%64.85%
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		9.35%22.13%45.89%37.22%-35.74%8.52%93.61%

Correlation

The correlation between TWMIX and FDG is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2020 г.

0.63

The correlation between TWMIX and FDG has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Emerging Markets Fund

American Century Focused Dynamic Growth ETF

Часто сравнивают с TWMIX:
TWMIX с QGROTWMIX с ACFOXTWMIX с CGIETWMIX с JLGMXTWMIX с BGEIXTWMIX с SPYTWMIX с TEMZX
Часто сравнивают с FDG:
FDG с FFOGFDG с VUGFDG с BUFSXFDG с AVEMFDG с SSSFXFDG с CNEQFDG с SCHG

Доходность на риск

TWMIX vs. FDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWMIX
Ранг доходности на риск TWMIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWMIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWMIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWMIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWMIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FDG
Ранг доходности на риск FDG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDG: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWMIX c FDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Emerging Markets Fund (TWMIX) и American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWMIXFDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.67
1.86

+1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.38
2.49

+1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.32

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.53

2.11

+3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.98

7.43

+14.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWMIX vs. FDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWMIX на текущий момент составляет 3.67, что выше коэффициента Шарпа FDG равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWMIX и FDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWMIXFDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67

1.86

+1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.53

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.93

-0.57

Просадки

Сравнение просадок TWMIX и FDG

Максимальная просадка TWMIX за все время составила -68.57%, что больше максимальной просадки FDG в -43.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWMIX и FDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWMIXFDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.57%

-43.69%

-24.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-15.71%

+2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.63%

-26.14%

+9.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.53%

-43.69%

+0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-1.48%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.45%

-13.42%

-11.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

4.45%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TWMIX и FDG

American Century Emerging Markets Fund (TWMIX) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что TWMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWMIXFDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

5.38%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.21%

14.12%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.02%

17.84%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

24.67%

-6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

24.90%

-5.74%

Сравнение комиссий TWMIX и FDG

TWMIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии FDG в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWMIX и FDG

Дивидендная доходность TWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как FDG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TWMIX
American Century Emerging Markets Fund		0.84%1.14%0.71%1.30%3.37%0.58%0.97%0.48%0.92%0.24%0.12%0.08%

Часто задаваемые вопросы

TWMIX and FDG have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TWMIX has higher volatility (8.50%) compared to FDG (5.38%). In terms of maximum drawdown, TWMIX dropped -68.57% vs FDG's -43.69%.

TWMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWMIX и FDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор