PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWMIX с TEMZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWMIX с TEMZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Emerging Markets Fund (TWMIX) и Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX).

TWMIX управляется American Century. Фонд был запущен 29 сент. 1997 г.. TEMZX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 окт. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности TWMIX и TEMZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Emerging Markets Fund (TWMIX) и Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWMIX и TEMZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWMIX
American Century Emerging Markets Fund		4.51%35.27%11.44%5.43%-28.14%-6.04%25.13%21.94%-19.14%45.85%
TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund		-1.25%10.91%7.92%13.57%-18.99%23.64%9.92%5.80%-14.72%31.60%

Доходность по периодам

С начала года, TWMIX показывает доходность 4.51%, что значительно выше, чем у TEMZX с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции TWMIX превзошли акции TEMZX по среднегодовой доходности: 7.73% против 6.12% соответственно.

TWMIX

1 день
2.92%
1 месяц
-8.98%
С начала года
4.51%
6 месяцев
9.51%
1 год
39.99%
3 года*
17.46%
5 лет*
1.88%
10 лет*
7.73%

TEMZX

1 день
1.49%
1 месяц
-7.31%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.26%
1 год
11.78%
3 года*
8.20%
5 лет*
4.14%
10 лет*
6.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Emerging Markets Fund

Templeton Emerging Markets Small Cap Fund

Часто сравнивают с TWMIX:
TWMIX с QGROTWMIX с FDGTWMIX с ACFOXTWMIX с CGIETWMIX с JLGMXTWMIX с SPYTWMIX с BCHYX
Часто сравнивают с TEMZX:
TEMZX с SCHETEMZX с FRDPXTEMZX с BADEXTEMZX с EFEIXTEMZX с DRESXTEMZX с FCEEXTEMZX с EAEMX

Сравнение комиссий TWMIX и TEMZX

TWMIX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии TEMZX в 1.50%.

TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund
TWMIX
American Century Emerging Markets Fund

Доходность на риск

TWMIX vs. TEMZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWMIX
Ранг доходности на риск TWMIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWMIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWMIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWMIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWMIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWMIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
TEMZX
Ранг доходности на риск TEMZX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEMZX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEMZX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEMZX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEMZX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEMZX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWMIX c TEMZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Emerging Markets Fund (TWMIX) и Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWMIXTEMZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

0.96

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

1.36

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.19

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

1.02

+1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.76

3.82

+7.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWMIX vs. TEMZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWMIX на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа TEMZX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWMIX и TEMZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWMIXTEMZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

0.96

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.31

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.43

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.30

+0.02

Корреляция

Корреляция между TWMIX и TEMZX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWMIX и TEMZX

Дивидендная доходность TWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности TEMZX в 1.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWMIX
American Century Emerging Markets Fund		1.10%1.14%0.71%1.30%3.37%0.58%0.97%0.48%0.92%0.24%0.12%0.08%
TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund		1.40%1.39%0.52%3.14%8.03%10.93%2.81%1.82%2.86%0.12%2.02%0.56%

Просадки

Сравнение просадок TWMIX и TEMZX

Максимальная просадка TWMIX за все время составила -68.57%, примерно равная максимальной просадке TEMZX в -69.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWMIX и TEMZX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWMIXTEMZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.57%

-69.98%

+1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-10.50%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.64%

-29.26%

-14.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.51%

-48.59%

+1.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.76%

-9.16%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.59%

-12.81%

-11.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.80%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TWMIX и TEMZX

American Century Emerging Markets Fund (TWMIX) имеет более высокую волатильность в 10.62% по сравнению с Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что TWMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEMZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWMIXTEMZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.62%

5.94%

+4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.30%

8.37%

+6.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

12.40%

+6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

13.60%

+4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

14.17%

+4.72%