PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWMIX с CGIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWMIX с CGIE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TWMIX (American Century Emerging Markets Fund) and CGIE (Capital Group International Equity ETF) are both funds - TWMIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by American Century, while CGIE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Capital Group. Over the past year, TWMIX returned 68.27% vs 10.89% for CGIE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TWMIX charges 1.26%/yr vs 0.54%/yr for CGIE.

Доходность

Сравнение доходности TWMIX и CGIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Emerging Markets Fund (TWMIX) и Capital Group International Equity ETF (CGIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWMIX показывает доходность 35.04%, что значительно выше, чем у CGIE с доходностью 2.64%.

TWMIX

1 день
-1.18%
1 месяц
3.57%
С начала года
35.04%
6 месяцев
38.03%
1 год
68.27%
3 года*
28.72%
5 лет*
6.72%
10 лет*
10.44%

CGIE

1 день
-2.83%
1 месяц
-2.51%
С начала года
2.64%
6 месяцев
4.26%
1 год
10.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWMIX и CGIE

2026 (YTD)202520242023
TWMIX
American Century Emerging Markets Fund		35.04%35.27%11.44%8.36%
CGIE
Capital Group International Equity ETF		2.64%28.11%0.72%11.14%

Correlation

The correlation between TWMIX and CGIE is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.70

The correlation between TWMIX and CGIE has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Emerging Markets Fund

Capital Group International Equity ETF

Часто сравнивают с TWMIX:
TWMIX с FDGTWMIX с QGROTWMIX с ACFOXTWMIX с JLGMXTWMIX с BGEIXTWMIX с TEMZXTWMIX с SPY
Часто сравнивают с CGIE:
CGIE с CGXUCGIE с EFACGIE с VXUSCGIE с AIVGXCGIE с BINVCGIE с CGDVCGIE с AADR

Доходность на риск

TWMIX vs. CGIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWMIX
Ранг доходности на риск TWMIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWMIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWMIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWMIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWMIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWMIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CGIE
Ранг доходности на риск CGIE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWMIX c CGIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Emerging Markets Fund (TWMIX) и Capital Group International Equity ETF (CGIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWMIXCGIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.47
0.67

+2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.19
1.05

+3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.13

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.24

0.92

+4.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.80

3.42

+17.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWMIX vs. CGIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWMIX на текущий момент составляет 3.47, что выше коэффициента Шарпа CGIE равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWMIX и CGIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWMIXCGIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47

0.67

+2.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.00

-0.64

Просадки

Сравнение просадок TWMIX и CGIE

Максимальная просадка TWMIX за все время составила -68.57%, что больше максимальной просадки CGIE в -13.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWMIX и CGIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWMIXCGIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.57%

-13.82%

-54.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-11.94%

-1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.63%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-3.43%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.44%

-2.56%

-21.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.20%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TWMIX и CGIE

American Century Emerging Markets Fund (TWMIX) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с Capital Group International Equity ETF (CGIE) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что TWMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWMIXCGIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

5.19%

+3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.27%

13.87%

+3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.07%

16.29%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

15.61%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

15.61%

+3.55%

Сравнение комиссий TWMIX и CGIE

TWMIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии CGIE в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWMIX и CGIE

Дивидендная доходность TWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности CGIE в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGIE
Capital Group International Equity ETF		1.14%1.17%1.27%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TWMIX
American Century Emerging Markets Fund		0.85%1.14%0.71%1.30%3.37%0.58%0.97%0.48%0.92%0.24%0.12%0.08%

Часто задаваемые вопросы

TWMIX and CGIE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TWMIX has higher volatility (8.59%) compared to CGIE (5.19%). In terms of maximum drawdown, TWMIX dropped -68.57% vs CGIE's -13.82%.

TWMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWMIX и CGIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор